L’importanza statistica del tasso di trade percentuali vincenti nell’equity line

27 giugno 2018Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettoriA differenza di ciò che la maggior parte delle persone pensa, un trader per essere profittevole nel lungo periodo non deve indovinare ogni operazione. Anzi, le perdite sono un elemento da dare come un’evenienza acclarata.La vera differenza è data dunque dalle probabilità statistiche di una determinata strategia, andando in tal senso a lavorare su alcuni filtri che vadano a impattare positivamente sulle probabilità di successo di un trade.Di seguito Money.it ha evidenziato come anche solo un incremento dell’1% del rapporto trade fatti/trade vincenti possa portare nel lungo periodo a un ingente incremento dell’equity line di un trader.La strategia operativa adottata non è stata evidenziata in quanto non significativa per spiegare l’importanza della variazione anche di un solo punto percentuale della variazione del rapporto trade vincenti/trade perdenti. Evidentemente questo lavoro di back testing e di selezione va compiuto in base alle proprie tecniche operative.Lo scenario mette a confronto una strategia con il 50% di operazioni positive e la stessa con il 51% di trade vincenti. Il campione è stato ricavato ipotizzando 1.000 operazioni casuali mentre il capitale inizialmente a disposizione è stato ipotizzato 10.000 euro.Per entrambe il rischio rendimento è di almeno 1:1,25 secondo una logica di tipo antimartingala, tecnica che consente di incrementare l’esposizione al rischio nelle fasi positive e di ridurla invece in quelle negative. Per fasi non si intende l’andamento del mercato ma la serie dei trade precedentemente compiuti dal trader.Equity line e performance di una strategia con il 50% di trade vincentiNel primo caso, i risultati forniti dal test mostrano come il capitale finale dopo 1.000 operazioni è di 32.994,98 euro. Rispetto ai 10.000 euro iniziali, la performance nel periodo è stata del 227,43%. Il bottom del portafoglio è stato toccato a 9.953,92 euro, con una perdita dello 0,46% rispetto al capitale iniziale.F1) Equity line con 50% dei trade vincentiFonte: www.money.itF2) Pay-off strategia 50% dei trade vincentiFonte: www.money.itEquity line e performance di una strategia con il 51% di trade vincentiNel secondo caso invece, un incremento dal 50% al 51% di trade vincenti porta il capitale finale dopo 1.000 operazioni a 40.993,18 euro. Rispetto ai 10mila euro iniziali, la performance complessiva sale così al 309,93%. Interessante notare come il bottom in questo caso sia stato toccato a 9.504,56 euro, con una flessione rispetto al capitale iniziale del 4,95%.F3) Equity line con 51% dei trade vincentiFonte: www.money.itF4) Pay-off strategia 51% dei trade vincentiFonte: www.money.itPer la simulazione è stato usato un capitale di 10.000 euro, con un rischio di 100 euro a operazione, un rapporto rischio rendimento di 1:1,25 e il massimo rischio per operazione di 500 euro. Dopo una serie positiva infatti, è possibile che si debba secondo modello di money management incrementare il rischio monetario così uscendo dalla zona di confort, abbiamo così inserito un limite all’esposizione per rendere più veritiera la simulazione.Commento finaleCome si evince dai due esempi sopra, la differenza tra le due strategie è notevole. Pur mantenendo inalterati i settaggi iniziali, su un orizzonte di 1.000 operazioni la variazione dal 50% al 51% di trade vincenti consente di ottenere un ritorno di 7.998,2 euro in più. A livello percentuale da differenza è dell’82,5%.Questi semplici numeri dimostrano nella pratica come una delle variabili chiave su cui un trader deve andare a lavorare per ottimizzare la propria equity line è rappresentato dal tasso di successo medio della sua strategia. Anche un solo piccolo punto percentuale nel lungo termine può fare una grande differenza. Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine