Migliorare una strategia di successo
La strategia di trading a breve termine presentata qui si basa essenzialmente sul Mean Reversion, ma vengono tradati anche i giorni di trend.
In articoli precedenti si descriveva che i prezzi del future DAX salgono al di sopra del prezzo di chiusura del giorno precedente fino al 90 percento di tutti i giorni di trading, ma si chiudono solo al di sopra nel 55 percento dei casi. Al contrario, il prezzo scende al di sotto del prezzo di chiusura del giorno precedente su circa il 90 percento di tutti i giorni di trading, ma si chiude al di sotto di esso in meno della metà dei casi. Da questo, l’autore ha tratto la sua strategia di trading intraday.
Orari di trading
La giornata di trading inizia alle 8:00 e dura fino alle 22:00. Con questa strategia, le ore di trading sono divise in mattina (dalle 8:00 alle 14:30) e pomeriggio (dalle 14:45 alle 22:00) perché gli approcci di trading sono diversi in queste due fasce orarie. Di conseguenza, anche i trader part-time che tradano solo in una delle due fasce orarie possono trarne vantaggio. Iniziamo con la descrizione del trade al mattino.
Zone di azione
Giornalmente viene creata una struttura di trading con zone di azione dipendenti dalla volatilità, che costituiscono la base della strategia. Le zone si basano sulla pluriennale esperienza dell’autore, che mostra dove all’interno del trading range vengono effettuate la maggior parte delle correzioni (ritracciamenti) verso il prezzo medio e oltre. Di conseguenza, le zone servono ad identificare i punti favorevoli per l’apertura di posizioni long o short. Dopo la prima quotazione dei prezzi FDAX alle 08:00, ci sono quattro momenti chiave rilevanti per le zone di azione:
* Prezzo di chiusura Xetra-Dax alle 17:30 del giorno precedente.
*Prezzo di chiusura FDAX alle 22:00 del giorno precedente.
*Prezzo di apertura FDAX come prezzo di riferimento per il giorno di trading corrente.
La figura 1 mostra schematicamente l’aspetto della suddivisione in zone. A seconda della volatilità, il trading range giornaliero si allargherà o si restringerà. Le zone sono regolate in modo flessibile in base allo stato del VDAX NEW:
*VDAX NEW inferiore a 20 = 3 punti per la prima e 35 per la seconda zona
* VDAX NEW tra 20 e 25 punti = 45 punti ciascuna
* VDAX NEW tra 25 e 30 punti = 50 punti ciascuna
* VDAX NEW tra 30 e 35 punti = 60 punti ciascuna
* VDAX NEW superiore a 35 = 60 punti ciascuna, ma nessuna entrata nella prima zona long.
Posizione delle aperture
Una posizione viene aperta quando il prezzo raggiunge la prima linea della zona (short o long). Se la prima posizione di apertura viene tradata in perdita nella seconda zona, la posizione viene raddoppiata una volta. Va notato qui che la riduzione dei prezzi nella seconda zona contribuisce in modo significativo al successo. Il rapporto tra profitto e perdita di questa azione è 2:1.
Presa di profitto
Il profitto viene preso se la posizione della prima zona raggiunge il prezzo di apertura o chiusura del giorno precedente. Allo stesso modo, la chiusura avviene con profitto se una posizione dalla seconda zona raggiunge di nuovo la prima linea di zona.
Gestione del rischio e del denaro
Allo stesso tempo, la strategia deve anche limitare le possibili perdite. Una posizione con una perdita viene chiusa quando una posizione aperta si sposta nella zona di stop precedentemente definita. Questo livello è posizionato a 35 punti sopra o sotto la seconda zona. Se le posizioni sono ancora aperte alle 22:00, saranno chiuse alla fine della giornata con un profitto o una perdita. La strategia funziona anche con stop temporali. Se le posizioni sono state aperte al mattino e sono ancora tradate in perdita poco prima delle 14:30, lo stop temporale viene attivato e le posizioni vengono chiuse. Nella gestione del denaro, viene utilizzato il trading a rapporto fisso secondo Ryan Jones. Ciò si traduce sia in aumenti di posizione nelle fasi di profitto sia in riduzioni di posizione nelle fasi di perdita.
Nuove aperture di posizioni con protezione del profitto
Se si realizzassero i profitti della prima o della seconda zona (o di entrambe), sarebbe possibile aprire ulteriori nuovi trade nello stesso giorno di trading. Tuttavia, i trade in un’inversione vengono aperti nella seconda zona solo se le posizioni della prima e della seconda zona d’azione sono già state correttamente chiuse sul lato inferiore o superiore del grafico.
Quotazione dei gap
I gap sono movimenti che saltano una determinata fascia di prezzo in cui non avviene nessun trading. I gap normali non saranno più presi in considerazione, a meno che non si tratti di un gap doppio o ampio. Questo è il caso se, ad esempio, l’FDAX viene tradato alle 22:00 a 20 punti sopra o sotto il prezzo di chiusura di Xetra DAX e apre il giorno successivo con un altro gap nella stessa direzione (ad esempio, altri 50 punti). In totale, il gap deve essere almeno di 70 punti. In questo caso, una contro posizione viene aperta direttamente all’apertura alle 8:00. Tuttavia, se si verifica un gap enorme di oltre 200 punti, quel giorno non avverrà nessun trading.
Aperture di posizioni dipendenti dalle notizie
Prima di pubblicazioni importanti come i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti (il primo venerdì del mese alle 14:30 CET) e le decisioni sui tassi di interesse della FED o della BCE, gli aumenti di prezzo si verificano regolarmente in un ambiente rialzista. In queste date, vengono aperte delle posizioni long alla conferma di una candela da 5 minuti a meno che il future Dow Jones non sia in perdita.
Intraday trend following
Inoltre, se il Dow Jones Future nei normali giorni di trading alle 8:00 è positivo (o negativo) di almeno lo 0,5 percento e anche le borse in Cina e Giappone sono chiuse positivamente (o in svantaggio) almeno dello 0,5 percento, viene presa in considerazione un’altra entrata. Questo è un trend following nelle direzioni long o short, se è presente un catalizzatore durante la notte sotto forma di notizie molto positive o negative.
Trade nel pomeriggio
Ritorniamo alla seconda finestra temporale del setup iniziale. Molti giorni di trading non hanno ancora esaurito il loro range di trading entro le 14:30 quando inizia il pre-trading negli Stati Uniti. A questo punto, per prima cosa tracciamo il trading range fino alle 14:30 come zona di valore. Un intervallo di trading intrady pomeridiano che varia da massimo a minimo di almeno 100 punti è un prerequisito per il trading nel pomeriggio (ad eccezione del setup 3). Sulla base di ciò, viene intrapresa un’azione se è disponibile uno dei seguenti quattro setup per l’apertura di una posizione:
1. Estensione del range (possibile long e short).
2. Trading al prezzo medio, quando il prezzo trada la linea di stop loss definita al mattino (possibile long e short).
3. Il prezzo attraversa la linea di chiusura dal basso (solo long).
4. Trading nella direzione del prezzo di apertura (possibile long e short).
Un’analisi del trading pomeridiano per il 2019 ha mostrato che sono stati eseguiti un totale di 116 ordini. 105 giorni sono stati in profitto, 5 in perdita e 6 in break even.
Modifiche per ridurre le perdite
Naturalmente, sorge la domanda: quando e dove si verificano le perdite e come possono essere prevenute o ridotte? Le perdite non si verificano solo nei giorni di trend. È significativo per i tipici trade in perdita che una o entrambe le zone ad alto volume siano tradate rapidamente e chiaramente. Nonostante tutta la cura, le perdite non possono essere completamente evitate, ma almeno ridotte adattando le zone di azione. Se una posizione viene aperta nella prima zona e scopriamo quindi che è stata tradata e che nessuna correzione è visibile tra la prima e la seconda zona, una nuova entrata ha luogo solo dopo una candela reversal. Se questa si chiude più di dieci punti al di sotto della normale seconda zona, solo la metà dei contratti vengono aperti e lo stop loss ridefinito.
Tecnologia di trading ed esecuzione degli ordini
Un approccio di trading sistematico con elementi discrezionali richiede una presenza allo schermo. Ad esempio, dopo che è stata creata una struttura di trading, dovrebbe essere impostato un allarme a circa 10 o 15 punti davanti alle zone. Anche i limit order con un obiettivo di profitto e stop loss devono essere posizionati in anticipo. A volte i prezzi attraversano la zona in modo dinamico, a volte c’è un tocco preciso con inversione immediata. C’è anche una leggera mancanza dei segni di uno o due punti. Un trader qualificato può, ad esempio, tenere un limit order in attesa dopo l’allarme per ottenere un ripristino immediato senza eseguire prima l’ordine. Questo vale anche per la presa di profitti.
Conclusioni
La strategia presentata ha un potenziale di guadagno molto elevato e può essere facilmente implementata senza ritmi frenetici se la conoscenza delle regole è ben compresa e dopo un periodo di formazione con trader appassionati ed esperti. Ha elementi discrezionali, motivo per cui bisogna essere vicini alla piattaforma di trading. Georg Mindermann documenta quotidianamente i suoi trade sul suo sito web www.candletalk.de.
Georg Mindermann
Georg Mindermann ha lavorato come trader di metalli per molti anni e in seguito è diventato amministratore delegato di una società di beni strumentali. Oggi vive e trada dalla Spagna. Le regole dettagliate sulla strategia possono essere richieste gratuitamente all’autore: g.mindermann@gmx.de
