Approfitta delle zone pivot
Le ricerche di J. T. Jackson sulle zone pivot sui mercati americani negli anni ‘90 hanno mostrato che dagli eventi quotidiani in un mercato possono essere derivate alcune aree di supporto e resistenza per il giorno successivo. Questo può essere utile per aumentare la qualità dei segnali di trading e quindi il tasso di successo e per rendere più facile la valutazione della forza di un mercato.
Il concetto
Sulla base del calcolo di cinque linee pivot, ogni giorno di trading è suddiviso in un totale di sei zone. La base dei calcoli per un giorno di trading sono i prezzi massimi, minimi e di chiusura del giorno precedente. Il centro delle zone, cioè il confine tra la zona 3 e la zona 4, forma la linea pivot.
Tutte le altre zone risultano dalla posizione di questa linea centrale e dalla posizione del massimo e del minimo del giorno precedente. Le zone estreme esterne (zona 6 e zona 1) sono aperte in alto e in basso, tutte le altre zone sono limitate su entrambi i lati.
Molto spesso, circa l’80% delle volte, il corso si trova nelle zone intermedie 3 e 4. Sulla base di studi precedenti, si può presumere che la zona 5 o la zona 2 sarà raggiunta con una probabilità del 50% nel corso della giornata e le zone estreme 1 o 6 con una probabilità di circa il 20%.
È ora possibile assegnare una com-binazione di quattro numeri a ciascun giorno di trading, a seconda delle zone in cui si trovano l’apertura, il massimo giornaliero, il minimo giornaliero e il prezzo di chiusura.
Esempio: apertura nella zona 3, massimo nella zona 5, minimo nella zona 2 e prezzo di chiusura nella zona 4. Ciò risulta nella sequenza numerica 3524. Aggiungere a questi numeri la zona dei prezzi di chiusura del giorno precedente, che era ad esempio nella zona 4, abbiamo quindi 43524.
Un prezzo di chiusura in una delle zone estreme significa un giorno estremamente debole (zona 1) o estre-mamente forte (zona 6). Un prezzo di chiusura nelle zone 2 o 5 indica un giorno debole o forte e un prezzo di chiusura nelle zone 3 o 4 deve essere interpretato come un giorno neutro.
Trading
È ora di particolare interesse esaminare le combinazioni close-open e valutarle statisticamente. Qui sono possibili un totale di 36 combinazioni di chiusura-apertura, da 1-1 a 6-6. Puoi eliminare le combinazioni 1-1, 1-6, 6-1 e 6-6, poi-ché non compaiono quasi mai nella realtà. Le seguenti pro-babilità sono ora determinate per le singole combinazioni chiusura-apertura:
- La probabilità che una certa zona venga raggiunta nel corso della giornata di trading.
- La probabilità che il mercato trovi supporto o resistenza in questa zona.
Il supporto è dato quando il minimo giornaliero è in una certa zona, ma il mercato chiude in una zona più alta, ad esempio 3423. Ciò significa che il mercato ha trovato supporto nella zona 2.
Al contrario, resistenza significa che il mercato ha raggiunto una certa zona, ma chiude in una zona inferiore. Ad esempio 3533, ovvero il mercato ha tro-vato resistenza nella zona 5.L’obiettivo è trovare combinazioni chiuse con chiare probabilità di resistenza o supporto nelle singole zone.
Gli esempi nelle figure mostrano le combinazioni di chiusura-apertura in cui l’esperienza ha dimostrato che si verificano tali anomalie. Ad esempio, la combinazione di chiusura-apertura 3-3 è interessante. Quando viene raggiunta la zona 4, la proba-bilità di resistenza è relativamente bassa. Qui, ad esempio un ingresso long tramite ordine di acquisto stop sarebbe possibile non appena viene raggiunta la zona 4, con un obiettivo di prezzo nella zona 5.
Lo stop per limitare le perdite sarebbe posizionato al di sotto del minimo giornaliero. Possono essere tradate anche zone con una debolezza significativa. Con la combinazione chiusura/apertura 4-ad esempio, la Zona 2 è molto debole. Se viene raggiunta, è improbabile che il mercato trovi supporto lì.
Sarebbe possibile un’entrata short tramite ordine stop nella zona 2 con un obiettivo di prezzo nella zona 1. In questo caso, lo stop per limitare le perdite sarebbe posto sopra il massimo giornaliero. Un approccio simile e in qualche modo elaborato è noto da Robert Krausz.
Con questo approccio, vengono incorporati anche i rapporti di Fibonacci, da cui vengono costruite bande di resistenza e supporto nelle singole zone. Utilizzando queste bande, le probabilità di mantenerle come supporto o resistenza vengono calcolate per alcune combinazioni di chiusura-apertura.
Conclusione
L’approccio qui presentato si basa sul fatto che da una chiara discrepanza tra i prezzi di chiusura e di apertura del giorno precedente spesso deriva un trading giornaliero redditizio. Tuttavia, le combinazioni chiusura-apertura davvero interessanti si verificano raramente e le probabilità calcolate negli anni ‘90 dovrebbero essere godute con cautela.
Tuttavia, questa può essere una tecnica aggiuntiva interessante in connessione con approcci di trading tecnico come modelli di prezzo, stocastici o ritracciamenti di Fibonacci.
Inoltre, la registrazione e la valutazione regolare di questi dati possono anche aiutare a ottenere una migliore panoramica di dove si trova il mercato in questo momento e per valutare la forza o la debolezza di una giornata di trading.
Questo approccio può anche aiutare a determinare sistematicamente livelli di stop significativi e obiettivi di profitto e quindi a gestire meglio le posizioni.
Dalla Redazione di Traders’ Magazine
leggi anche: Setup High-Close-Doji di John Persons
