Trading con la strategia pin bar

Strategie di trading con modello di volume. La strategia Pin Bar prevede un semplice modello prezzo-volume simile ad una candela a martello. Mentre nel martello o nel martello invertito non fa differenza se il modello di prezzo è stato creato con un volume di trading alto o basso, l’aumento del volume è parte essenziale del modello pin bar. Questo crea un vantaggio statistico che può essere convertito in ottimi profitti.

Il termine pin bar indica una candela che ha una testa piccola e una lunga miccia o un lungo stoppino. Secondo l’analisi tecnica classica, questo è abbastanza paragonabile al noto martello (rialzista) o al martello invertito (ribassista).

Due diverse forme di pin bar

Finora non ci sono criteri ufficialmente definiti per descrivere la forma delle pin bar. Pertanto, non dovremmo nemmeno essere troppo severi con le proporzioni dell’andamento dei prezzi: nel trading pratico, l’identificazione delle pin bar deve essere considerata soggettiva.

Occorre distinguere tra:

• Bearish Pin Bar: ha uno stoppino lungo e la testa si trova nel terzo inferiore della candela.

• Bullish Pin Bar: ha una miccia lunga e la sua testa si trova nel terzo superiore della candela. Vedi figura 1.

Come interpretare le pin bar

Una pin bar viene sempre interpretata come un modello di inversione. Una ribassista segnala che l’avanzamento del prezzo effettuato dagli acquirenti è stato esaurito dalla pressione dei venditori che sono apparsi sul mercato. La chiusura è lontana dal massimo e suggerisce che gli acquirenti hanno esaurito la forza nel breve termine.

È vero il contrario per una pin bar rialzista: il minimo della candela è relativamente lontano dalla chiusura. Con un ultimo sforzo, i venditori hanno abbassato il prezzo e si sono esauriti nel processo. Pertanto, gli acquirenti hanno avuto vita facile e hanno riportato il prezzo in una zona più alta. Una buona pin bar rialzista avrà una chiusura nel terzo superiore della candela e una miccia notevolmente lunga. L’implementazione di una strategia pin bar si tradurrà in un segnale istantaneo non appena il pattern si completa. Quindi puoi impostare una posizione short immediatamente dopo che appare una pin bar ribassista o entrare in una posizione long dopo che appare una barra rialzista.

L’implementazione sembra piuttosto semplice. Tuttavia, i test retrospettivi hanno dimostrato che le pin bar non hanno tassi di successo eccezionali. Tuttavia, si possono fare soldi molto bene con esse, perché se il trader ha ragione nella sua previsione, ne risulta un buon rapporto rischio/rendimento. In questo senso potrà vincere molte volte e perdere relativamente poco. Suggerimento: a molti trader piace la combinazione immediata di uno stop con un take profit quando aprono una posizione utilizzando la pin bar. Un rapporto rischio/rendimento di almeno due non dovrebbe essere un problema. Per aumentare il tasso di successo, tuttavia, è necessaria una comprensione più profonda del mercato, perché ogni mercato si muove con dinamiche diverse. È quindi difficilmente possibile fare una dichiarazione generale sull’implementazione ottimale del trading.

Come migliorare l’efficienza del segnale pin bar

Un modo semplice per migliorare il trading delle pin bar è cercare i cluster delle pin bar. L’osservazione della variazione di volume è molto utile. Una volta che una pin bar rialzista contiene un volume superiore alla media, le ragioni per una posizione long migliorano. Naturalmente, l’affermazione vale anche per i pin bar ribassisti come segnale short.

Un’analisi delle candele dovrebbe sempre essere inclusa in un quadro generale. I pattern singoli sono meno significativi rispetto a una pin bar rialzista che appare in un trend rialzista. Questo vale anche per modelli di prezzo più grandi, ad esempio quando un modello HSH ribassista contiene una pin bar ribassista. La probabilità di successo più alta desiderata risulta dai modelli prevalenti. Pertanto, dopo aver scoperto una pin bar, esamina se la struttura generale del mercato si adatti. Questo vale per tutti i modelli di candele. Un singolo campione raramente ha l’efficacia che promette a prima vista. Per migliorare l’efficienza del trading di pin bar, l’analisi del volume è particolarmente utile. Si consiglia la piattaforma ATAS: può anche essere scaricata gratuitamente a scopo di test. Tutti gli esempi di grafici in questo articolo sono stati creati utilizzando ATAS. Il software serve solo come aiuto visivo per identificare più rapidamente situazioni di mercato redditizie. Naturalmente, un analista esperto può arrivare a risultati di analisi simili utilizzando semplici candele in combinazione con il volume di trading. Ci vuole solo più tempo.

Come confermare una barra pin utilizzando l’analisi del volume

Guarda i segnali rossi dell’indicatore “Big Trades” sul grafico dell’oro (vedi figura 3). Sei nella zona delle micce della pin bar. Il volume di trading superiore alla media potrebbe indicare che gli ordini di stop loss sono stati attivati ​​al di sotto di 1.920$. Di solito portano a ulteriori vendite che costringono il mercato a un’ondata discendente. Tuttavia, ciò non è accaduto. Poiché non ci sono state vendite successive, sembra ragionevole presumere che coloro che sono disposti a vendere si siano esauriti.

I cluster di grandi volumi alle estremità delle pin bar sono un ottimo modo per aumentare l’efficienza del trading. Possiamo facilmente trasferire questa tesi al profilo del volume. In questo contesto, guarda la figura 4 con il profilo del volume. Supponiamo che un trader abbia trovato una pin bar (punto 1) su un grafico orario dei futures Nasdaq. Il punto numero 2 indica il recente movimento al ribasso e suggerisce che il sentiment prevalente del mercato sia piuttosto ribassista. Quindi, le pin bar ribassiste sembrano suggerire una nuova posizione short. Una volta che possiamo dividere un profilo di volume in aree di sezione, ci saranno zone di resistenza e di supporto rispettivamente nella parte superiore e inferiore del profilo. Queste zone speciali sono chiamate Value Area High (VAH) e Value Area Low (VAL). La parte centrale di un profilo del volume corrisponde a quasi il 70 percento dell’area del profilo del volume. Aritmeticamente, ciò si traduce in un’area di circa il 15 percento ciascuno per VAH e VHL. Il punto numero 3 nella figura 4 indica il livello VAH. La pin bar è apparsa proprio nell’area VAH, e quello sarebbe anche il luogo logico in cui il classico stratega di mercato cercherebbe una pin bar ribassista. Sarebbe un’indicazione di una sopravvalutazione a breve termine nell’intervallo di 14.600 punti. La pin bar indica che i venditori stanno vendendo attivamente sopra i 14.600 punti. Tuttavia, nulla nel mercato azionario è certo al 100% ed è per questo che l’impatto della pin bar ribassista non si manifesta fino al giorno successivo con un’onda al ribasso.

Conclusione

Le pin bar sono modelli di trading facilmente riconoscibili che possono essere utilizzati per confermare una configurazione di trading complessiva. In linea di principio, ovviamente potresti anche utilizzare una pin bar come segnale standard e posizionarla al centro del setup. Il tasso di successo sarebbe probabilmente solo nell’area casuale, perché svolge un ruolo importante in quale contesto di mercato appare una barra pin. Ad esempio, se il prezzo è in una tendenza al ribasso, una pin bar rialzista sarebbe solo un segnale debole che potrebbe indicare un possibile interesse all’acquisto. Al contrario, all’interno di una tendenza al ribasso altrettanto forte, la pin bar ribassista sarebbe un forte segnale short. Infine, la pin bar si mostra come un eccellente modello di prezzo-volume. Si trova in ogni mercato e in ogni unità di tempo; offre un buon approccio per prevedere la domanda e l’offerta.

Michael Burgstaller Michael Burgstaller, nato nel 1983, opera nel mercato azionario da sette anni. Qui sviluppa strumenti di trading basati sul volume e lavora per ATAS. www.atas.net