Fai trading in maniera facile e sistematica
Rob Booker è probabilmente uno dei trader Forex più conosciuti nella scena internazionale del trading. La strategia presentata qui è il suo “Sistema Arizona”, un sistema applicabile in molti modi diversi.
Quando un trader crea una strategia, lo fa per sfruttare una situazione di mercato che di solito gli offre un vantaggio. Il Sistema Arizona non è una strategia ordinaria, ma un approccio piuttosto flessibile che può servire da base per altre strategie. In primo luogo, si tratta di trend trading. I trend possono essere identificati tramite le medie mobili, il che significa ovviamente che le medie mobili sono anche in grado di definire fasi di mercato senza tendenza. Un mercato in trend ha due direzioni fondamentali, spesso chiamate rialzo e ribasso. Tra queste, ci sono anche situazioni di mercato senza un modello di tendenza chiaro, conosciute come fasi di consolidamento, accumulazione o distribuzione. Per le diverse situazioni di mercato, sono applicabili strategie differenti.
Strumenti di trading di Rob Booker
Sorprendentemente, ci sono molti trader che ritengono che un “esperto di tendenze” dovrebbe idealmente tradare senza indicatori: il cosiddetto Naked Trading. Naturalmente, nessun trader può imporre il proprio stile di trading agli altri. Tuttavia, gli indicatori rendono la vita di un trader più facile, poiché condensano le informazioni sui prezzi. Ad esempio, con l’indicatore stocastico è possibile decidere in un secondo se il prezzo attuale è relativamente alto o basso. Per la stessa determinazione senza un indicatore, sarebbero necessari circa 15-30 secondi. Dovremmo complicarci la vita come trader per motivi ideologici solo perché ci identifichiamo con il Naked Trading? Possiamo affermare che gli indicatori sono utili.
Gli indicatori del Sistema Arizona:
- Una media mobile semplice (SMA) di 800 periodi, per individuare la tendenza di lungo periodo.
- Una media mobile semplice (SMA) di 200 periodi, per identificare la tendenza di medio periodo.
- Una media mobile esponenziale (EMA) di 62 periodi, per individuare la tendenza di breve periodo.
- MACD nella configurazione classica 12-26-9.
- Indicatore stocastico con impostazione 9-3-3.
Gli indicatori sono relativamente semplici e possono essere considerati indicatori standard. Ora, si tratta solo di combinarli in modo sensato per creare una ricetta di profitto.
Il trend trading di Rob Booker è semplice. Utilizza tre diverse medie mobili per definire il mercato e si basa sul MACD e su segnali stocastici lenti.
Fonte: stock3.com
Orizzonte temporale: Il sistema può essere utilizzato bene sui grafici giornalieri. In alternativa, può essere utilizzato anche per intervalli di 30 o 15 minuti. Tuttavia, è stato originariamente progettato per il trading su grafici a 1 ora. È bene anche sapere che Rob Booker opera nel classico orario di negoziazione degli Stati Uniti.
Fasi del Mercato
Le medie mobili sono una parte elementare del trading. Sei responsabile della configurazione che potrebbe essere utile. A seconda della posizione delle medie mobili tra loro, si ottiene la classificazione come mercato in tendenza o mercato laterale. Ad esempio, in una fase secondaria del mercato, può verificarsi un’interessante divergenza di trading tramite il momentum. In questo caso, anche il MACD sarebbe un buon generatore di segnali.
La MA veloce con 62 periodi è a metà strada tra MA(800) e MA(200). L’indicatore MACD può essere spesso utilizzato per identificare divergenze tradabili nella fase laterale.
Fonte: stock3.com
Fase Tucson (mercato laterale)
In questa fase, l’EMA(62) si trova tra la SMA(200) e la SMA(800). La disposizione delle medie mobili suggerisce che il mercato si trova in una fase di transizione. Ciò spesso comporta una maggiore volatilità. Se il mercato era precedentemente in una fase di ribasso, si evidenziano divergenze rialziste attraverso il momentum. In questo contesto, il MACD è molto utile, poiché il suo istogramma mostra bene la diminuzione del momentum ribassista. Utilizzeremo divergenze rialziste e ribassiste, indipendentemente dalla tendenza precedente. L’obiettivo di profitto sarà posizionato su una media mobile.
Fase Flagstaff (prima di un trend)
Assumiamo che sia imminente un nuovo trend rialzista o ribassista e tradiamo ogni divergenza contro il trend che prevediamo stia per iniziare. Per considerare il nuovo trend, l’EMA(62) deve incrociare la SMA(800) verso l’alto o verso il basso, mentre la SMA(200) rimane sopra o sotto la SMA(800) senza incrociarla. Traderemo ogni divergenza che il MACD indica contro l’EMA(62), e l’obiettivo di profitto sarà posizionato sull’EMA(800).
Nella zona inferiore della figura 3 è mostrato il MACD nella sua impostazione standard. L’istogramma risulta dalla differenza tra le due linee MACD. Si aggira attorno alla linea zero e mostra l’oscillazione del prezzo delle azioni. Due divergenze rialziste sono evidenziate con linee di tendenza. La prima divergenza rialzista si riscontra immediatamente nell’andamento dei prezzi ed è quindi facile da individuare. La seconda divergenza rialzista è di qualità superiore perché non è visibile nell’andamento dei prezzi. Mentre nel corso del prezzo emerge ancora un minimo inferiore, il MACD mostra già una linea di tendenza rialzista.
Fonte: stock3.com
Fase Phoenix (mercato in trend)
Per decidere se il mercato si trova in un trend chiaro, dobbiamo vedere che le medie mobili sono completamente allineate, sia in modo ribassista che rialzista, in base alla loro durata. In un trend rialzista, ad esempio, la prima media mobile sarà sopra la seconda SMA(200) e la SMA(200) sopra la SMA(800). In caso di un trend ribassista è il contrario. In questa fase, tradiamo solo breakout e pullback: breakout dal “box americano” in direzione del trend principale o quando il prezzo fa un pullback sull’EMA(62). In questa fase di mercato, le divergenze contro il trend principale devono essere ignorate.
Fase Yuma (mercato senza trend)
Quando le medie mobili si avvicinano e si incrociano continuamente, il mercato si trova in una fase senza trend. Secondo le linee guida di Rob Booker, è meglio restare fuori dal mercato e aspettare che si sviluppi un trend. In alternativa, è possibile cambiare l’intervallo temporale, ad esempio al livello di 15 minuti. Tuttavia, è preferibile esercitare la pazienza.
Grafico giornaliero del Dax con le tre MA. L’EMA(62) incrocia la SMA(800) indicando una possibile transizione verso l’inizio di un trend.
Fonte: stock3.com
Backtest del Trend Trading
Supponiamo di prendere il MACD come segnalatore e di imporre alcune condizioni per il trend trading. Le tre medie mobili devono essere allineate correttamente per un trend rialzista: EMA(62) > MA(200) e MA(200) > MA(800). Per un trend ribassista, invece: EMA(62) < MA(200) e MA(200) < MA(800). L’indicatore stocastico (9-3-3) deve essere sotto la linea mediana (50) per un segnale long. Per un segnale short, deve essere sopra la linea mediana (50).
Periodo del test
Dal 01.01.1990 al 01.06.2023 senza costi di trading, con dati giornalieri dell’S&P 500. Sono risultate 58 operazioni (long e short).
- Tasso di successo: 39,66%
- Payoff Ratio: 2,55
- Profit Factor: 1,67
- Sharpe Ratio: 0,61
Conclusione
Il sistema di Rob Booker ha il suo fascino. Distingue tra un regime di tendenza e movimenti laterali, fornendo raccomandazioni al trader in base a questo. Nel complesso, il “Sistema Arizona” è molto flessibile nell’uso in vari intervalli temporali. Per lo sviluppatore di sistemi, offre anche una base di idee per ulteriori perfezionamenti. Questo potrebbe includere una modifica dei periodi delle medie mobili o un approccio diverso per l’ingresso e l’uscita sistematica dalle posizioni. Il sistema offre spunti che potrebbero migliorare un altro sistema adottando alcuni dei suoi elementi
