Proposta di strategia con CCI e medie mobili
L’Intelligenza Artificiale è l’argomento del momento, e attualmente la software leader in questo campo è ChatGPT. Dato che sembra sapere tutto, gli abbiamo chiesto se potesse suggerirci una buona strategia di trading.
Data l’infinità di possibili strategie di trading, abbiamo ristretto il processo con alcune direttive. La prima idea era quella di basare la strategia sul trading di tendenza, utilizzando quindi due medie mobili come filtro. Un semplice incrocio delle medie sarebbe però risultato troppo elementare, quindi abbiamo voluto aggiungere un indicatore di segnale aggiuntivo. Tra i tanti indicatori disponibili, abbiamo scelto il CCI (Commodity Channel Index). Il CCI, presentato nel 1980 da Donald Lambert, è considerato un indicatore standard nell’analisi tecnica, inizialmente pensato per il trading su materie prime. Con l’obiettivo di costruire un buon sistema di trend, abbiamo rivolto a ChatGPT una domanda specifica.
Domanda a ChatGPT:
Puoi suggerirmi una strategia di trading promettente che unisca l’indicatore CCI e le medie mobili in una strategia di trend?
Risposta di ChatGPT:
Certo! Una strategia di trading che combina il CCI (Commodity Channel Index) e le medie mobili in una strategia di tendenza può essere molto efficace. Ecco una possibile procedura:
Passo 1: Uso delle medie mobili
Usa due medie mobili: una veloce (ad esempio, media a 20 giorni) e una lenta (ad esempio, media a 50 giorni). Se la media veloce si trova al di sopra di quella lenta, questo segnala una tendenza al rialzo. Se invece la media veloce è al di sotto di quella lenta, segnala una tendenza al ribasso.
Passo 2: Uso del CCI
Utilizza il CCI per identificare potenziali punti di inversione di tendenza. Il CCI misura la deviazione del prezzo rispetto alla media statistica. Valori superiori a +100 indicano una situazione di ipercomprato, mentre valori inferiori a -100 possono indicare una situazione di ipervenduto. Bisogna fare attenzione ai segnali CCI che corrispondono alla tendenza predominante: in una tendenza al rialzo cercheremo segnali di ipervenduto, mentre in una tendenza al ribasso cercheremo segnali di ipercomprato.
Passo 3: Generazione dei segnali di trading
Quando la media veloce si trova sopra quella lenta e il CCI genera un segnale di ipervenduto, questo può costituire un segnale di acquisto. Se la media veloce è sotto quella lenta e il CCI genera un segnale di ipercomprato, questo può costituire un segnale di vendita.
Passo 4: Gestione del rischio e uscita
Imposta degli ordini di Stop-Loss per limitare le perdite e usa Trailing Stops per proteggere i profitti e ridurre il rischio. Usa livelli di Take-Profit per realizzare i guadagni.
È importante ricordare che questa è solo una strategia di esempio. È consigliabile testarla su un conto demo o con dati storici per verificarne l’efficacia e l’idoneità rispetto agli obiettivi specifici di trading. Inoltre, è sempre opportuno fare ricerche personali o consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni finanziarie.
Come avrebbe performato la strategia sul DAX?
La programmazione degli obiettivi non è del tutto chiara, ma in generale si tratta di una strategia di trading di tendenza, con le medie mobili a 20 e 50 giorni come filtro. Non è chiaro perché ChatGPT abbia scelto proprio queste due impostazioni; di solito, la combinazione MA20 e MA50 è più indicata per un sistema di swing trading, e almeno una delle medie mobili meriterebbe una lunghezza maggiore. Un aspetto cruciale in ogni sistema di trading è l’uscita da una posizione aperta. Esistono vari metodi per questo, e ChatGPT menziona Stop-Loss, Trailing-Stop e Take-Profit, senza però fornire dettagli specifici.
Questa parte della strategia è fondamentale per ottenere risultati promettenti, e probabilmente l’IA non si è espressa in modo dettagliato a causa della variabilità dei risultati di trading. Tuttavia, il CCI è un ottimo indicatore grazie ai suoi limiti che si avvicinano alla deviazione standard. La deviazione standard di un prezzo descrive i movimenti “normali” e tutto ciò che avviene entro questa deviazione potrebbe essere considerato casuale. I limiti del CCI sono fissati a +100 e -100. Quando il CCI supera +100, cerca di stabilire un momentum rialzista, mentre scendere sotto -100 segnala un tentativo di momentum ribassista.
Risultati di trading con l’FDAX dal 01.01.2004 al 01.06.2023
Il grafico mostra il future DAX con due medie mobili, MA20 e MA50. Nella parte inferiore è visualizzato il CCI con 14 periodi, e le frecce automatiche indicano i segnali di trading.
Fonte: www.amibroker.com
Questo test di trading, utilizzando un solo contratto per trade e operazioni sia long sia short, ha prodotto i seguenti risultati:
- Numero di trade: 137
- Tasso di successo: 36,5%
- Payoff-Ratio: 1,5
- Profit Factor: 0,86
- Drawdown massimo: -23,1%
I risultati di trading sono inaccettabili, al punto che, includendo i costi di transazione e la slippage, non si otterrebbe nemmeno un risultato positivo. In gran parte del periodo considerato, il DAX ha registrato una tendenza al rialzo, e ci si può chiedere cosa sarebbe successo se avessimo implementato solo operazioni long, riducendo così i trade a 92:
- Tasso di successo: 43,48%
- Payoff-Ratio: 1,34
- Profit Factor: 1,03
- Drawdown massimo: -12,3%
Anche in questa seconda versione non si ottengono risultati significativi, dato che un Profit Factor di 1,03 offre margini di guadagno limitati. È quindi necessario chiedersi se la combinazione di indicatori sia adatta o se il problema risieda nei parametri selezionati. Con un semplice processo di ottimizzazione concentrato sul massimo profitto potenziale, abbiamo scoperto che la migliore configurazione sarebbe stata la seguente (vedi figura 2):
Nel grafico, le due medie mobili sono state impostate a 50 e 80 periodi, con la lunghezza del CCI ridotta a 9. Questo ha modificato i segnali di trading.
Fonte: www.amibroker.com
- Media mobile veloce (MA1): 50 periodi
- Media mobile lenta (MA2): 80 periodi
- CCI: 9 periodi
Risultati di trading con 185 operazioni long e short:
- Tasso di successo: 40,54%
- Payoff-Ratio: 1,98
- Profit Factor: 1,35
- Drawdown massimo: -19,3%
Conclusioni
ChatGPT è senza dubbio una software IA interessante e offre suggerimenti validi in molti campi. Tuttavia, non bisogna presumere che le risposte o i suggerimenti siano sempre ottimali. Qualunque sia il software utilizzato, i risultati dipendono sempre dai dati di input. Ad esempio, ChatGPT ha suggerito due medie mobili con periodi di 20 e 50 giorni. Come mai l’IA ha scelto questi valori? Sembra che la scelta sia basata su impostazioni popolari trovate online, adottate poi come opzioni valide. Anche se l’ultimo backtest ha mostrato un risultato solido, questo non è sufficiente per consigliare di usare il sistema nel trading reale.
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