Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettori
Uno degli oscillatori più conosciuti e usati nel trading è senza dubbio l’RSI, acronimo di Relative Strenght Index. Realizzato da J.W. Wilder, l’indicatore permette di misurare la forza dei movimenti e di individuarne gli eccessi quando si arriva a delle soglie denominate di “Ipercomprato” e “Ipervenduto”. In questo articolo Money.it svela come sfruttare l’indicatore per costruire una strategia di trading semplice ma al tempo stesso vincente.
Per calcolare l’RSI si utilizza questa formula: 100-(100/RS), dove RS è la media delle ultime x chiusure a rialzo o ribasso, di default impostate a 14 periodi. Per sua costruzione la formula obbliga l’oscillatore a muoversi in un range che spazia da 0 a 100: quando l’algoritmo raggiungerà la soglia convenzionale di 70 si dice che si è arrivati ad una soglia di “Ipercomprato” mentre quando arriva a 30 si dice che si è giunti ad una soglia di “Ipervenduto”.
Gli elementi base dell’RSI sono modificabili a seconda del tipo di trading che si sceglie di fare: se si vuole un movimento dell’oscillatore più reattivo e nervoso si può scegliere un periodo più breve (come ad esempio 8) avendo cura di alzare le soglie di Iper così da avere un primo filtro all’elevato numero di movimenti e di falsi segnali che si vedranno. Viceversa, se si vuole privilegiare la pulizia dei segnali basta aumentare il numero di periodi considerati nel calcolo.
L’uso dell’RSI nelle strategie di trading
Un’interessante strategia che si può affiancare alla propria operatività di trading è quella di utilizzare questo oscillatore sfruttandone gli eccessi sul grafico giornaliero per cercare di intercettare inversioni di trend o quantomeno dei rimbalzi o ritracciamenti consistenti.
In questo caso, volendo privilegiare la pulizia e l’affidabilità dei segnali si è optato per un RSI tarato a 14 periodi con soglie di overbought e oversold rispettivamente collocate a 80 e 20. Per questa strategia, in caso di long si dovrebbe entrare alla rottura del massimo della prima candela positiva dopo il segnale di ipervenduto.
Per lo short l’entrata dovrebbe essere effettuata alla rottura del minimo della prima candela negativa dopo il segnale di ipercomprato. Uno stop loss standardizzato è individuabile ad un minimo di 50 pips sopra il massimo (o minimo) della candela che fornisce il segnale e si può avere un rapporto rischio rendimento di 1:1,50, aumentabile o diminuibile a seconda della situazione in cui ci si trova.
Negli esempi che seguono le entrate long sono evidenziate con la linea verticale verde mentre quelle short con una linea verticale rossa.
F1) Grafico GBP/USD con timeframe giornaliero
Nel grafico proposto (cambio GBP/USD con timeframe giornaliero) si nota che dal luglio del 2016 ci sono stati solamente tre segnali. Due hanno portato a delle inversioni mentre uno, quello del 15 settembre 2017, ad un ritracciamento di 300 pips circa.
F2) Grafico EUR/JPY con timeframe giornaliero
Con il grafico di un cross, in questo caso EUR/JPY giornaliero la situazione è molto simile, con 3 segnali da luglio 2016 di cui però uno che sarebbe andato a prendere lo stop loss.
Come si è certamente notato, la scarsa quantità di segnali viene premiata dalla qualità degli stessi, facendo di questa semplice quanto efficace strategia un ulteriore strumento a disposizione del trader, che potrebbe affiancarla alla propria operatività, modificandola a seconda delle personali esigenze.
Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine
