Disciplinato o indisciplinato?

23 maggio 2018Questo è un gran bel problema per tutti i trader ma sicuramente più sei disciplinato e migliore sei come trader, almeno in teoria, ma direi anche in pratica.Ma c’è un ma!Si può essere disciplinati finchè si vuole ma se il sistema, metodo di trading che si ha a disposizione fa acqua non è che si diverrà profittevoli con la disciplina per cui a scanso di equivoci: vale molto di più avere un sistema buono o anche solo decente e poi metterci “magari” un po’ di disciplina.Questo sarà un articolo un po’ “lungo, palloso e tecnico”. Metto il ragionamento di una giornata di trading reale con le sue fasi avvenute nel corso della sessione per mettere in luce degli aspetti del trading, del trader, che puntualmente toccano tutti, chi più chi meno. Saper reagire di conseguenza è d’obbligo.Nella figura 1 ci sono le mie operazioni reali fatte mercoledi 16 maggio, primo ingresso 23360. La sera prima toccavamo 24000 circa e il massimo di giornata è stato fatto a 23860 e poi giù, quindi ciò significa essere scesi di 500pti in poche ore, che non sono pochi. Mi son detto: ma si dai “accattiamone 1” intanto torneranno su, vuoi che non facciano un rimbalzo? Oltretutto ho segnale di BUY e stop poco sotto quindi loss stretto e limitato.Si, se l’avessi rispettato!!!F1) Fib/MiniFibSerie di tre trades non troppo disciplinati. Le linee verdi sono i punti di unione dell’apertura/chiusura delle relative operazioni.Fonte: dati Bruno PrelliIn men che non si dica ero in loss di oltre 100pti, tutto per un po’ di superficialità. Mò che si è partiti col piede sbagliato vediamo di raddrizzare la baracca e di tradare un po’ meglio. Mi arriva il segnale di “controtrend” e ci butto dentro un altro BUY, è il secondo, ma questa volta mi dico assolutamente che devo fare estrema attenzione. “Fortunatamente” il mercato risale e liquido, uno quasi in pari e l’altro in gain.Questa volta mi è andata bene ma non può essere sempre così per cui riuscire ad essere disciplinati e seguire il piano operativo o indicatore che sia è di vitale importanza nel lungo periodo. Faccio la terza operazione, SELL. Dopo non molto la chiudo, fatto target giornaliero e tutto sommato soddisfatto per cui la giornata poteva essere conclusa ma la cosa che mi infastidiva era sentirmi sfasato, non riuscivo ad essere “sul pezzo”, ho agito e reagito male. La prima non avevo stoppato, la seconda poi ho dovuto mediare per rimediare l’errore della prima e infine ho eseguito troppo tardi il segnale sulla terza. Che fenomeno!! Ferma le biglie che è meglio. Ragiona, fai il punto della situazione e aspetta! Aspetta che arrivi il prossimo segnale e “pensa bene” a cosa devi fare e come ti devi comportare e entra in sintonia.Ueh! Non è un disonore, è un punto di forza capire e essere consapevoli che non si è “in quadro” per cui imparare ad avere l’umiltà di fermare le biglie e fare il punto della situazione è una saggia decisione!Il punto della situazione era questo: sto facendo “intraday”, la struttura del trend di breve è ribassista, hanno fatto un minimo che potrebbe essere il minimo di giornata, e le mani forti hanno “rovesciato” sul mercato oltre 6000 contratti. Morale? Si entrerà short quando arriverà il segnale ribassista e SI DOVRA’ SCENDERE senza se e senza ma, se veramente vogliono mandare giù il mercato. Dicono tutti che il trend è tuo amico, no? Bene il trend a breve è short e pure la struttura del trend a breve è ribassista, vai di short allora, eccheccavolo!Postilla:1) Quando dico: “rovesciato” 6000 contratti, mi riferisco ai NUMERI calcolati dal mio indicatore.2) Andate a digitare su un motore di ricerca “trend”,” trend finanziario” o “struttura del trend” per vedere che cosa ne esce: PAUROSO. Un sacco di “bip”, perché so che non mi mettono la parola che userei. Questo la dice lunga su quanta ignoranza ci sia sulla STRUTTURA DEL TREND. Senza offesa per nessuno!Bene arriva il segnale e scatta il SELL (figura 2 sell 23430) e questa volta sono in perfetto tempismo. Questa volta ho lo stop già pronto, non in macchina, li detesto perché io son convito, ripeto IO, che li vedono per cui mai in macchina ma mentale e rigido!Se trend è tuo amico ed è short sarei dalla parte giusta.Ecco questo NON è proprio il modo corretto di esporre “la cosa”. Ripeto, senza offesa per nessuno, ma NON è il trend ad essere tuo amico, è la struttura del trend che semmai potrà esserti amica se la sai identificare e capire. La differenza forse non è così evidente ai più ma garantisco che c’è un abisso nell’interpretazione ma soprattutto nella gestione operativa. Dow, pace all’anima sua, era un genio, ma un secolo fa, ora siamo nel 2018 e le cose sono parecchio differenti, parecchio!Se il trend era ribassista fino a questo momento della giornata è invece PIU’ VERO che adesso la struttura del trend è diventata rialzista nonostante il segnale short. Per cui lo short ho già bene chiaro in mente fino dove potrà arrivare al limite, e lì si decideranno le sorti se tornerà ad essere struttura ribassista o se invece le mani l’hanno invertita. Enorme e abissale differenza operativa! Ottimo, adesso si che mi sento “sul pezzo”, so cosa devo fare e soprattutto ho abbastanza chiaro come si devono sviluppare i movimenti. Saranno corretti? Ecco, questo non lo so e non lo saprò mai, quindi evito di rompermi la testa. Vedi figura 2.F2) Fib/MiniFibFib, la successiva operazione short in trend. Il trend “comunemente inteso” è ribassista ma la struttura del trend è stata girata a rialzo.Fonte: dati Bruno PrelliSono bravi, non c’è che dire. Son scesi fino al punto perfetto al tick dove avrebbero rimesso la struttura del trend in short e da lì riparte il movimento a salire. Quindi ripeto NON è il trend ad essere tuo amico bensì lo è la struttura del trend. Ora loro sono bravi ma anche noi non siamo dei pivelli alle prime armi per cui anticipando un poco si chiude lo short e si reversa long. Perché? Ecco che emergono le differenze nel fare trading, visto che a tutti gli effetti è un lavoro e come tale va trattato e capito.Tentare il LONG qui (il BUY a 23360 visibile nella figura 2) è si anticipare quello che dovrebbe fare il mercato ma ci sono ben tre motivi che propendono per questa operazione:1) La struttura del trend di breve conferma di essere rialzista, ed è questa la “tua vera amica”, remember guys!!!2) Un paio d’ore e la giornata finisce. Han riversato una valanga di contratti short. Domanda: ma voi credete che tutti questi andranno overnight? Rimarranno tutti esposti a ribasso? Forse si se ci fossero le condizioni catastrofiche ma non ne vedo per una esposizione massiccia. Credo sia stata più una “presa di posizione momentanea” e la struttura del trend rialzista di breve sembra propendere per questa “visione”.3) Lo stop da pagare è piccolissimo, siamo vicino ai minimi di giornata, veramente vorranno spingere ancora a ribasso? Non lo sapremo mai “prima” ma sempre dopo, l’esito. Qui si fanno delle scelte, ponderate, valutate e a bassissimo rischio. Non è testa o croce, non è o la va o la spacca. Si cerca di decifrare il comportamento di chi ha le potenzialità di muovere il mercato e di come sono regolate le leggi di certi movimenti.Guarda figura 3 dove si vede l’ordine delle operazioni successive.F3) Fib/MiniFibFib, si nota come dal minimo di giornata nei paraggi di 23240 sia cambiata la struttura del trend. Per chi segue Elliot e le sue onde è visibile un bel classico movimento tipico delle sue onde, la successione delle onde 1-2-3-4-5. Precisazione: nulla hanno a che fare queste onde con la struttura del trend! Ci tengo a precisarlo. In questo caso è pura Fonte: dati Bruno PrelliOra proprio per la regola della struttura del trend si sa già, o meglio, si può stimare quando il mercato dovrebbe essere nelle condizioni di dare il movimento contrario. Data l’estensione del movimento l’operazione è stata leggermente anticipata essenzialmente per due motivi:1) Proprio per la conformazione di come si crea la struttura del trend, è atteso un movimento contrario.2) Per l’estensione del movimento.3) Perché vedevo l’indicatore controtred che stava per darmi il segnale di ingresso short, era in iper comprato, il mio fido RexSys.Nella figura 4 si vede benissimo cosa sia successo dopo. Era lecito attendersi una discesa che spazzasse via tutta la “gamba” rialzista? No. Si poteva immaginare ma non prevedere tale movimento con la struttura del trend, inizialmente. Lo si sarebbe capito successivamente, sulla rottura a partire dalla barra con il pallino arancione (pallino al centro ben visibile). Visto che si è accennato a Elliot questo movimento è un po’ come le onde a-b-c. Questa “mini struttura del trend ribassista” è comunque all’interno della struttura rialzista in atto. Come si vede chiaramente il prezzo è sceso fino a testare per l’ennesima volta “il punto chiave” di REVERSE della struttura del trend rialzista in essere. I classici segnali doppio/triplo minimo o massimo avvengono tutti sul punto di reverse di una struttura del trend. Oserei dire: è sempre così!F4) Fib/MiniFibFib, nella figura è visibile l’ultima “gamba” rialzista della struttura del trend rialzista, a sinistra nel grafico. E’ identificabile all’interno di questa gamba anche una struttura del trend ribassista di brevissimo (parte centrale del grafico) dove è terminata esattamente sul punto cruciale (quindi doppio minimo) dove in caso di rottura avrebbe invertito anche la struttura del trend principale rialzista della giornata in corso (parte destra del grafico).Fonte: dati Bruno PrelliOra al termine della giornata cosa ci si potrebbe attendere per la giornata successiva?1) La struttura del trend è rialzista per cui probabilmente dovrebbe continuare2) Ci sono più di 5000 contratti overnight e la cosa fa propendere che il ribasso potrebbe estendersi anche al giorno successivoMorale? Operativamente parlando si starebbe long finché la struttura è a rialzo e si reverserà in short quando questa cambierà o quando arriveranno segnali di controtrend. Semplice no? A parole!Vediamo figura 5.Il movimento iniziale rispetta le attese, il mercato sta salendo del resto dei 5000 e oltre contratti andati overnight li stanno ricoprendo. Fin dove attendersi una salita? Circa 200 pti più o meno e poi si inizia a controllare una eventuale operazione ribassista, anticipata da un segnale “controtrend” ma che verrà poi confermata dai volumi e dalla struttura del trend. Troppo difficile? E chi ha mai detto che fare trading sia facile. E’ semplice fare le operazioni di trading, è semplice comprare o vendere, fare trading in modo logico è molto difficile, è un lavoro, è anche un’arte non sempre trasmettibile. Mi ripeterò, di Messi e Ronaldo ce ne sono solo due, tutti gli altri sono ottimi giocatori, e poi ce ne sono una marea di amatori. Così è anche nel trading. La maggior parte son tutti “amatori” con la pretesa di “giocare” sullo stesso campo insieme a Messi e Ronaldo, è questo il problema. Questa è anche la verità delle performances del “parco buoi”.F5) Fib/MiniFibFib, movimento all’inizio giornata di giovedì 17 maggio. Cosa attenderci? Salita finché mantiene struttura del trend a rialzo.Fonte: dati Bruno PrelliPassiamo alla figura 6 visto che ormai si naviga in tempo reale, è arrivato il segnale di controtrend.Et Uala! Les jeux sont faits. Si scrive così?Si entra short 23560 con stop di 30/40pti. Se il mercato sarà veramente ribassista torneranno le mani forti a spingere al ribasso e si vedra la struttura del trend girare in short e altre cosucce. Sarà giusto? Ecco questo mi spiace dirlo, non lo so, non ne ho la più pallida idea se questa è o sarà la cosa giusta. La faccio punto e basta… e prego… SanStop che funzioni.F6) Fib/MiniFibFib, nella figura si vede chiaramente che hanno fatto un massimo a 23590, è presente il segnale di controtrend (pallini gialli) e anche le barre Heikin Ashi han dato l’input all’operazione. Mancano i segnali più importanti ma quelli per forza di cose arriveranno in seguito. Questo, anticipando leggermente, è il miglior ingresso che si possa fare e dallo stop più piccolo che si possa ottenere.Fonte: dati Bruno PrelliBene, quindi prima operazione di giornata avviata, short 23560 stop 23600 e amen. Io quello che potevo fare e che dipende da me l’ho fatto. Ora sarà il mercato a decretarne l’esito.Nel frattempo che aspetto l’esito dell’operazione voglio porre l’accento sul flusso dati. In figura 7 e figura 8 l’unica differenza è la provenienza del flusso dati, per il resto è tutto identico. Se si guardano attentamente però si capisce subito che gli indicatori hanno reagito in modo differente. Non sono differenze eclatanti, però ci sono e sarà anche ciò che otterremo ognuno di noi, grafici differenti pur avendo lo stesso strumento, pur usando stessi indicatori e stessi settaggi. Raramente avremo grafici congruenti. Normale amministrazione.Il grafico di destra plotta meno segnali (pallini gialli) di controtrend. Un’altra differenza sostanziale sono nel punto 3 e nel punto 5. Hanno rilevato in modo differente il segnale. Chi ha ragione dei due grafici? Boh! Ecco perché ne uso due, se uno lo “manca” probabile ci sarà sull’altro flusso. Se ci sono su entrambi è meglio!Pongo l’accento sul punto 6 ossia l’ingresso dell’operazione attuale a 23560, sembra andare bene. Ricordo che questa è una operazione reale e in tempo reale, mentre scrivo sto operando! Due cose in contemporanea riesco ancora a farle e oltretutto sto operando solo ed esclusivamente su uno strumento*.Il segnale controtrend+Heikin Ashi è stato confermato dal cambiamento di direzione delle mani forti (indicatore in basso nel grafico). Manca all’appello solo la struttura del trend. Questa attualmente è una struttura rialzista ma SOLO SOPRA 23600 CONTINUERA’ AD ESSERLO altrimenti si torna giù. Chiaro no?Morale corro il rischio di perdere 40pti mal contati contro la possibilità di farne 5 volte tanti. Cosa succederà, purtroppo ancora una volta devo dire: non lo so! Sicuramente se vogliono tentare di rimettere la struttura del trend in “ribassista” devono scendere ben oltre 23300. Ci andranno? Ripeto, non lo so! Si attende pazienti che le mani forti decidano cosa vorranno fare. Io spero di si, perché questa è l’unica cosa reale che possiamo fare, sperare che vadano nella direzione che con il duro lavoro abbiamo estrapolato dagli indicatori usati. Attendo fiducioso.F7 e F8) Fib/MiniFibFib, grafici in teoria identici, stesso strumento, stessi indicatori stessi settaggi. Realmente i grafici sono un po’ differenti e con segnali leggermente differenti.Fonte: dati Bruno PrelliBene, è passato un po’ di tempo, questo è il risultato. L’operazione è andata come da speranze. Vedasi figura 9.F9) Fib/MiniFibFib, grafico con le operazioni.Fonte: dati Bruno PrelliLa discesa è arrivata nei pressi attesi e salvo cambiamenti repentini dovrebbero andare anche a fare target T1Ddw che è ben più in basso nei pressi di 23260 circa. Ci andranno diretti? Difficile, faranno un po’ di su e giù ma se quello sarà il target, ci andranno senza se e senza ma, è solo questione di tempo. In via del tutto “eccezziiunale veramente” per gli amici de Il Settimanale di TRADERS’ metto il mio grafico. Io non amo mostrare troppo i miei strumenti, questo è ciò che vedo io mentre sto operando con i livelli, i commenti e in parte i numeri che vedo. Ho aggiunto anche due medie mobili ma giusto per far da contrasto. Quello invece che voglio far vedere e che è importantissimo è capire dove il mercato “REVERSA”. Capire fin dove un movimento può estendersi e rimanere in atto una tendenza. Quei due ellissi bianchi sono messi per evidenziare le linee che delimitano il reverse. L’ellisse di sinistra evidenzia la soglia di reverse valido per la giornata di ieri. Quello di destra delimita la soglia di reverse a livello settimanale e valido anche per oggi.Questa mattina l’operazione short a 23560 è stata fatta proprio lì, oltre a quanto detto nelle righe più sopra, al ragionamento che ha portato ad aprire l’operazione ribassista c’era pure “IL SEGNALONE” della soglia di reverse settimanale. Quindi NON si opera solamente usando una scala ma bensì con l’intreccio anche di più scale.Bene, io avrei terminato questo lunghissimo articolo. Ringrazio tutti coloro che avranno avuto il coraggio di leggere fino all’ultima riga e sempre per costoro aggiungo le mie proiezioni.Avevo detto che area 23800/24030 era terra di nessuno e solo sotto 23800 era interessante operare short e sotto 23600. Ok fin qui ci siamo. La direzione operativa è per ora short con attese per 22700 circa entro la fine del mese (ma anche prima). Target valido soprattutto se perdiamo 23200 punto critico a scendere. Tutto ciò decade se andremo sopra 23600 o comunque è solo sopra questo valore che dobbiamo allarmarci che la struttura short di medio periodo non sta dando quanto sperato e stimato.Ricordo che nell’articolo ho esaminato la struttura del trend in INTRADAY che può cambiare più volte nell’arco della giornata e quindi NON confondete le due strutture.Arrivederci (ma voi a 23260 non lo fareste un long??), ahahahha. Io si. Bruno Prelli Bruno Prelli, mi avvicino ai mercati finanziari nel 1993 che da allora seguo costantemente e opero per gestire i miei investimenti. Ho partecipato a diversi concorsi fra cui le 2 edizioni della TRADERS’ Cup ottenendo un secondo posto nel 2014 sulle azioni e il primo posto nell’edizione 2015 sezione algotrading. Seguo costantemente i future sugli indici azionari e sulle azioni italiane. Attivo sui social o tramite il mio canale www.privatetrading.it