Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettori

Le medie mobili sono uno strumento di grande utilità a disposizione del trader per via della loro semplicità d’uso e comprensione. L’aggettivo “mobile” si ha perché di volta in volta il primo dato della serie viene sostituito con l’ultimo, adattandosi quindi dinamicamente al movimento del prezzo: se quindi si volesse utilizzare ad esempio la media mobile 200 periodi, per aggiornarla sarà sufficiente eliminare il primo dato e aggiungere l’ultimo.

Money.it ha fatto il punto sulle diverse tipologie di medie mobili che possono essere usate durante l’attività di trading e quali segnali si possono ricavare.

Le diverse tipologie di medie mobili


Iniziamo dall’individuare le diverse categorie di medie mobili. Esse si differenziano in tre principali tipologie, a seconda delle modalità di calcolo con cui sono costruite:

-media mobile semplice (SMA): è la classica media aritmetica dell’elemento di prezzo che si vuole prendere in considerazione (in questa sede prenderemo in considerazione l’elemento più comune per tale calcolo ossia la chiusura) preso N volte;

-media mobile ponderata (WMA): con una formula più complessa rispetto alla SMA, assegna un peso maggiore all’elemento di prezzo considerato più recente, risultando di conseguenza più reattivo alle repentine variazioni di prezzo;

-media mobile esponenziale (EMA): molto simile alla media mobile ponderata nella tipologia di calcolo ma in questa formula viene fatto scegliere un fattore (generalmente compreso tra 0 e 1) che consente di attribuire in modo esponenziale un maggior peso ai dati più recenti, senza però togliere tutta l’importanza ai dati meno recenti.

Quando si utilizza questo indicatore, la cosa più importante da scegliere è il numero di periodi su cui tarare la media. Si consideri che una media a più periodi sarà meno reattiva ai movimenti veloci dei prezzi rispetto ad una che ne considera meno.

Usi pratici nell’attività di trading delle medie mobili


Questo strumento risulta molto utile per avere sempre sotto controllo la direzione del movimento analizzato. E’ inoltre un valido livello dinamico di supporto e resistenza e si può utilizzare per diverse strategie di trading. A questo proposito, una delle medie più importanti e utilizzate è quella semplice a 200 periodi.

Come si può notare da questo grafico di AUD/USD giornaliero con una SMA a 200 periodi, considerando solo gli incroci prezzo-media si hanno segnali molto interessanti (nel grafico sono evidenziati in verde gli incroci rialzisti e in rosso gli incroci ribassisti).

Con una media molto lunga come quella a 200 periodi il numero di falsi segnali diminuisce, privilegiando la pulizia grafica. Si nota inoltre come questo semplice sistema vada però in crisi nelle fasi in cui l’andamento dei prezzi diventa laterale; a questo proposito è dunque utile cercare di filtrare il segnale utilizzando ad esempio un’altra media.

La strategia costruita tramite l’utilizzo due medie mobili è molto semplice: si utilizza una media più veloce e una più lenta e si osservano gli incroci. Se la media più veloce taglia al rialzo quella lenta allora si avrà un segnale di acquisto, mentre si avrà un segnale di vendita quando la media più lenta incrocerà a ribasso quella più veloce.

In questo caso si avranno meno falsi segnali ma, quando il trend inverte si avranno indicazioni più tardive.

Come si può notare, osservando lo stesso grafico giornaliero di AUD/USD e tenendo in considerazione gli incroci tra la media a 200 (in rosso) e quella a 100 periodi (in verde) il numero di segnali diminuisce discretamente ma permane comunque un residuo di momenti laterali in cui il sistema va in crisi.

Operativamente, si possono effettuare operazioni long/short sugli incroci tra prezzo-media o tra medie andando ad inserire uno stop loss sotto/sopra la media più lenta e il take profit secondo un rapporto di rischio rendimento consigliato di 1:1,50.

Un’altra funzione estremamente utile di questo strumento è la sua valenza come zona di supporto e resistenza ed operarci quindi come tali sulla tenuta o rottura dei livelli. Si consideri che una media più lunga darà livelli molto più affidabili di una più veloce.

Le considerazioni sono le medesime per il trading intraday come per quello multiday, ovviamente un trader di breve periodo sarà più propenso ad utilizzare medie più veloci che forniscono quindi un maggior numero di segnali (come quella a 50 o 20 periodi) mentre un trader di più lungo respiro tenderà a preferire medie più lente (come quelle a 200 o 100 periodi).

Come si è chiaramente intuito, questo strumento oltre ad essere molto utile è anche adatto a qualunque stile di trading perché da diverse importanti informazioni ed è inoltre molto personalizzabile, si deve quindi trovare la media più adatta al proprio stile e alle proprie attitudini.

Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine