I Modelli Intraday più redditizi (2° parte)

Parte 2 Le vendite mattutine nel mercato d’oro

In questa serie di articoli, Holger Breuer presenta una serie di periodi interessanti e redditizi nella gamma intraday. Nel secondo articolo, (puoi trovare la parte 1 nel numero TRADERS’ 03/2019, disponibile nello shop del sito www.traders-mag.it), esaminiamo la questione se ci siano altri mercati che potrebbero portare a una debolezza dei prezzi nel mercato durante il giorno. Diamo un’occhiata più da vicino al mercato dell’oro.

“Quasi tutti i giorni di trading il prezzo scende al mattino a partire dalle 08:00.”

Ancora una volta, una vendita short sulla stagionalità?
Su Internet, ci sono spesso approcci di trading a lungo termine per una facile costruzione delle posizioni. Sul lato short il mercato funziona in modo diverso. I movimenti sono molto più veloci e sviluppano più dinamismo. Ecco perché la vendita allo scoperto, specialmente nell’ambiente automatizzato, è molto volte più difficile da classificare. Per questo motivo, stiamo introducendo sempre più strategie short per integrare in modo ottimale un portafoglio di strategie esistenti. Ciò che è importante qui è un sistema funzionante a lungo termine che offre una curva di rendimento coerente per molti anni con un drawdown relativamente basso.

“Le vendite mattutine dei contratti future dell’oro! “

Nel secondo articolo di questa serie, l’autore ha analizzato il mercato dell’oro degli ultimi anni ed ha utilizzato nuovamente il suo indicatore di stagionalità. Pertanto, il corso intraday può essere chiaramente determinato e può essere facilmente riconosciuta una media dei corsi. La figura 1 mostra le valutazioni orarie durante la settimana.

Le ore di trading dei contratti future dell’oro erano limitati dalle 8:00 alle 22:00 ora centrale europea per rendere più facile riconoscere il corso degli eventi al mattino e al pomeriggio. Sicuramente ci possono essere dei trading anomali sull’oro durante la notte, ma essi non sono considerati in questo articolo. L’analisi delineata rende particolarmente chiaro l’effetto della debolezza del prezzo al mattino. Su quasi tutti i giorni di trading, il corso, simile a EUR / USD, cade la mattina dalle 08:00 e fino alle 10:00. Questa debolezza si conclude un po’ più tardi rispetto alla coppia EUR / USD intorno alle 16:00.

Configurazione specifica e cifre chiave
L’autore ha scritto un semplice sistema di trading per poter validare configurazioni e numeri specifici al fine di sfruttare i punti deboli del mattino. Le regole sono queste:

• Si trada solo nella direzione short.

• Ogni giorno, alle 08:00, una posizione verrà presa e chiusa alle 15:45 dello stesso giorno.

• La posizione sarà aperta solo se il prezzo al momento dell’entrata sul grafico giornaliero è inferiore alla sua media mobile semplice (MA) a cinque periodi.

• Lo stop in perdita è ad una distanza dell’uno percento.

• L’obiettivo di profitto è dello 0,5 percento.

• La dimensione della posizione è un contratto ciascuno nei future dell’oro (simbolo GC).

Cifre chiave e curva del patrimonio netto
I dati chiave e la curva della equità netta nel periodo di testo esaminato dal 01.01.2009 al 30.06.2018 hanno fornito il dato che ci sono 1120 operazioni con un profitto di oltre 145.000 dollari dopo le commissioni. Il fattore di profitto di 1,62 può essere considerato molto buono, soprattutto se il drawdown è solo di $ 7.190. La distribuzione equilibrata della curva azionaria nei singoli anni rende il sistema anche molto stabile. Questi numeri non potevano essere previsti con un approccio così semplice.

Ulteriore miglioramento dell’approccio
Come ulteriore analisi statistica, ora guardiamo ai singoli giorni di trading in figura 3 per fare un uso migliore delle diverse caratteristiche.

Poiché l’oro si presenta particolarmente debole il lunedì e il mercoledì, la dimensione della posizione nel sistema di trading potrebbe essere corrispondentemente più alta in questi giorni. Tuttavia, questa prova deve prima essere dimostrata da ulteriori test e serve solo come spunto di riflessione per le proprie indagini.

Conclusione
La stagionalità, che era visivamente chiara nel grafico, è stata confermata anche nei nostri calcoli retrospettivi. Di conseguenza, abbiamo sviluppato una strategia stagionale intraday stabile basata nella nostra logica di trading. L’obiettivo di basso profitto porta a un tasso di successo molto alto. Questo è anche uno dei punti chiave della strategia. Il mercato dell’oro tende a essere violento nei movimenti a breve termine, specialmente in una direzione.

Molte operazioni sono terminate nella fase iniziale dall’obiettivo di profitto più ristretto e di conseguito con un profitto. Allo stesso tempo lo stop in perdita più grande dà abbastanza spazio per far sì che il trading non si chiuda in una perdita.