Il prossimo passo evolutivo per i daytrader
Nella prima parte della nostra serie di strategie di attacco (TRADERS´ 07/2019; disponibile su www.traders-mag.it), Andreas Plagge ha presentato il primo sistema di gestione del rischio di terza generazione (Risiko-Management-System o RMS) per i day trader. La seconda parte riguarda le regole per gli alert e le azioni tattiche. Azione tattica descrive un insieme di principi tattici su vari argomenti che hanno un effetto molto positivo sul trading in Borsa. L’azione tattica fa dell’APS il primo sistema di gestione del rischio tattico di sempre.
Come daytrader abbiamo usato un RMS convenzionale, ottenendo successi e fallimenti meritati. Il principio del profitto e della perdita era, è e sarà sempre parte del trading di borsa, e ogni trader che voglia avere successo deve fare pace con questo principio.
Nella prima parte della ricerca ci siamo resi conto che esiste un metodo migliore in cui il rendimento è significativamente più elevato e il rischio sul conto di trading è inferiore.
Possiamo usare questo metodo senza dover sapere nulla di regole e tattiche utilizzando esclusivamente i primi due blocchi costruttivi “Individual Step Conception” e “Highwatermark Trailing with Dynamic Factor” illustrati nella parte 2.
Abbiamo già imparato che quando si tratta di sviluppare una strategia di trading, dobbiamo cercare un vantaggio sul mercato e implementarlo come parte del nostro trading per avere successo. Ma questa affermazione è solo una parte della verità.
Un trader professionista sa che non è solo un vantaggio o un aspetto che deve essere implementato, ma che una strategia di trading, che dovrebbe essere definita da sola il più stabile e buona possibile, comporta diverse ottimizzazioni, per esempio criteri di filtro per il setup, la qualità di un setup o la fase di mercato in cui esso può essere tradato.
Ma non è tutto: le specifiche dell’RMS dovrebbero funzionare in modo tale che venga applicato più di un principio (ad esempio “rischio pari al massimo dell’1% del capitale di trading per operazione”). Infatti, tutti gli RMS di prima e seconda generazione sono basati su poche definizioni, regole o principi.
L’APS ha un approccio diverso, perché il suo sviluppo è completamente basato sui principi. Ciò significa che una moltitudine di principi diversi vanno di pari passo e si armonizzano nel miglior modo possibile.
Infatti, in tutti e quattro i blocchi di costruzione, l’utente può scoprire questi principi più volte. Questi principi, e la loro interazione armoniosa, sono il segreto del successo dell’APS. Se tieni gli occhi aperti, ne scoprirai qualcuno.
La seconda parte di questa serie mostra come l’utente può beneficiare del potente sviluppo di questo nuovo strumento. In poche parole: chiunque abbia compreso l’APS fino a questo punto sospetterà che abbia un potenziale significativamente superiore a quello precedentemente ipotizzato. Ed è così.
Ripetizione del sistema di messaggi di avvertimento
Nella prima parte si è appreso che il terzo componente dell’APS è il sistema di allarme a quattro livelli e che l’area tra Highwatermark (HWM) e lo stop trailing è un’area tradabile (figura 1).
Questa zona cuscinetto viene ricalcolata ad ogni trade e viene assegnata una divisione da 0 a 100 per cento per l’attuale drawdown locale (figura 2). Dopo un drawdown inferiore al 25% della zona cuscinetto, viene emesso un messaggio di avvertimento:
1. Informazioni (INF) in giallo a -25%
2. Avviso (WRN) in arancione a -50%
3. Attenzione (ATG) in rosso a -75%
4. Stop (STP) in rosso scuro a -100%
Pertanto, il sistema di allarme a quattro livelli rappresenta l’attuale livello di stress del sistema HWM interessato: il piano di attacco nel giorno di trading, nella settimana di trading o il piano generale di attacco strumentale (il piano di attacco più originale).
Le linee guida per i messaggi di avvertimento
Al fine di ottenere i migliori risultati possibili, in qualità di trader APS si utilizza il sistema di allerta, da intendersi come istruzioni di trading di base. Se si vuole sfruttare appieno il potenziale di APS, è necessario prendere sul serio il lavoro con i quattro livelli di allarme e vederli come parte di qualsiasi analisi di opportunità di trading.
La massima priorità va data agli sforzi per assicurare che i vostri strumenti tradati (come il Mini-DAX Future, la coppia EUR/USD e il petrolio greggio) si trovino in uno stato privo di livelli di allarme. Pertanto, è necessario tenere sempre traccia dell’attuale livello di stress in relazione agli strumenti tradati (“Instrument Attack Plan”), al giorno di trading (“Trading Day Attack Plan”) e alla settimana di trading (“Trading Week Attack Plan”).
Esercitatevi nel determinare i livelli di avvertimento nei trade in corso e ad essere sempre consapevoli dei pericoli attuali per essere in grado di reagire in modo ottimale se un trade non si sviluppa come previsto. L’attuale livello di allarme è sempre decisivo per l’ulteriore pianificazione di trading. Agite sempre in modo tale che dopo un’operazione in perdita venga segnalato solo il livello di allarme successivo invece di diversi a causa di una perdita individuale relativamente alta. Diminuite gradualmente i messaggi di avvertimento: dal rosso all’arancione, dall’arancione al giallo, dal giallo al neutro. Ci sono un totale di dodici regole basate sui tre sistemi Highwatermark (strumento, giorno di trading, settimana di trading) moltiplicato per i quattro livelli di allarme (giallo, arancione, rosso, rosso scuro). La tabella 1 fornisce informazioni complete, significati e regole per il sistema di allarme.
Azione tattica
Ciò che distingue un trader APS da un trader di borsa “normale” sono gli elementi costitutivi di un sofisticato concetto step-by-step, un trailing highwatermark e un sistema di allarme multilivello alla base della gestione del denaro e del rischio.
Questi tre blocchi sono lo strumento del trader APS. Paragonabile alla spada di un samurai piuttosto che al lungo bastone di un contadino nel Giappone feudale del XVI secolo. Naturalmente, un semplice abitante della terra, a cui era proibito portare armi, può diventare un maestro nell’arte del combattimento con i bastoni e dopo molti anni di pratica può difendersi efficacemente contro singoli Samurai d’assalto.
Ma se guardiamo più da vicino entrambe le armi, troviamo qualche vantaggio nella spada Samurai perfettamente lavorata e bilanciata che la rende superiore al bastone: per materiale e lavorazione; ha una temibile affilatura e un’estremità appuntita, affascina per la sua compattezza e si lascia comandare in maniera incredibilmente veloce e agile. L’APS corrisponde alla spada del Samurai, mentre il denaro convenzionale e la gestione del rischio corrisponde al bastone lungo. L’azione tattica, il quarto blocco di costruzione, riempie l’APS di vita, con uno spirito simile ad un’arte marziale. L’azione tattica è l’anima dell’APS. In qualità di trader APS, l’azione tattica vi permette di lottare per la profondità e la comprensione, superare i precedenti limiti nel trading e diventare migliore. Si tratta di assumersi la piena responsabilità per la tua borsa valori.
Modificando la nostra attenzione e aprendo la porta a una nuova componente accanto all’occhio per le tabelle, cambiano i nostri atteggiamenti interiori e il livello della nostra attenzione. Con l’azione tattica il nostro stile di lavoro cambia e abbandoniamo il tipico schema di monotona attesa davanti ai monitor fino a quando non succede qualcosa che ci permetta di fare il trade. Questa monotonia porta, nel tempo, alla pigrizia in varie aree. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto di questi cambiamenti o ci vuole un po’ di tempo per riconoscerli attraverso l’autoriflessione.
Infine, ma non meno importante, l’azione tattica rappresenta il meglio che puoi fare per ottenere il massimo dal vostro trading. In questo modo si raggruppano il tempo e l’energia esattamente dove lo sviluppo del potenziale sperimenta il maggior beneficio: sul vostro conto di trading. Ma il trading di borsa è proprio questo, non è vero?
L’azione tattica consiste in sei capitoli, tutti importanti. Li abbiamo già elencati nella prima parte della serie APS. Ecco alcuni esempi selezionati, insieme al loro significato e alla loro applicazione nella padronanza dei singoli passi (vedi riquadro informativo).
1. Preparativi importanti
Il primo capitolo sull’azione tattica riguarda il lavoro preliminare e i preparativi di cui dovreste essere consapevoli prima di iniziare a fare trading. Poiché ogni trader APS deve adattare l’azione tattica al proprio stile di lavoro e di trading, gli esempi elencati non sono ugualmente validi per tutti e devono essere integrati o ulteriormente adattati. Non date nulla per scontato, ma prendetevi il tempo e la tranquillità per convalidare ogni singolo elemento costitutivo e regola per voi stessi e per il vostro trading individuale. Scegliere il percorso del trader APS di successo tattico significa, soprattutto all’inizio del nuovo percorso, verificarne la qualità. Se più percorsi portano all’obiettivo, scegliete quello con la massima qualità. Non solo si fa un grande favore a se stessi in termini di progressi nell’apprendimento, ma si previene anche il loop di pensieri inutili (vedi riquadro informativo).
2. Regole essenziali per la sopravvivenza
Le regole fondamentali si applicano universalmente a chiunque decida di seguire il percorso del trader APS. Queste regole non sono negoziabili. Aderire a queste regole e sottomettersi ad esse è un passo necessario per introdurre un nuovo livello di qualità: l’ego sperimenta i suoi limiti, la disciplina è immediatamente e incontestabilmente parte del contratto nella nuova vita di trader APS professionista.
Se vi trovaste di fronte a queste regole per la prima volta, potreste essere propensi a liquidarle con un “Tutto chiaro, logico!” per poter così dedicarvi agli argomenti più interessanti. Questo comportamento, tuttavia, è controproducente e vi farà, come trader APS, voler forzare il vostro piano di attacco, piuttosto che accettare il “no” del mercato quando appare. O il vostro conto trading a questo punto vi dice addio o viene scosso a tal punto che è necessaria una lunga pausa forzata per ristabilire l’equilibrio. Questo è stato eliminato con un piano rigoroso e il rigoroso rispetto di queste regole vitali. È sufficiente essere in guerra con una sola delle regole fondamentali per fallire come trader APS (vedi riquadro informativo).
3. Atteggiamento mentale
Gli aspetti psicologici del trading in Borsa non iniziano quando si è mentalmente colpiti perché si è dimezzato il conto trading. La psicologia del trading inizia con la disciplina necessaria per evitare di sfondare, anche prima che cominci a farci male.
Come trader APS, siete impegnati in una sola missione in tutto ciò che fate: padroneggiare il vostro piano di attacco individuale. Questa realizzazione deve diventare il vostro nuovo paradigma nel trading!
Se decidete seriamente di diventare un trader APS ad alto rendimento, allora lavorerete attivamente nel campo della psicologia del trading in ogni singolo giorno di trading attraverso le regole dei messaggi di avvertimento e dell’azione tattica da soli. Questo rende il trading APS qualcosa di speciale (vedi riquadro informativo).
4. Regole di base
Le regole sono la base su cui viene applicata l’azione tattica. Queste includono regole generali di trading in Borsa e regole tattiche molto specifiche che esistono esclusivamente nell’APS.
Il rispetto delle regole di base è un prerequisito per il vostro successo finanziario duraturo e a lungo termine come trader APS (vedi riquadro informativo).
5. Tecniche avanzate
Le tecniche avanzate di solito richiedono un esame più approfondito della materia. Hanno lo stesso valore delle regole di base, non sono né sopra né sotto di esse. Ciò che distingue le tecniche avanzate, tuttavia, è la profondità o una situazione generale più impegnativa in cui ci sono piani di attacco aperti. Le situazioni critiche nel trading APS richiedono azioni prudenti per riportare le situazioni acute in acque più tranquille (vedi riquadro informativo).
6. Lo stato di emergenza
La responsabilità degli errori più gravi è del trader stesso. Quasi tutti gli eventi negativi possono essere evitati con il giusto atteggiamento e la giusta preparazione. Le regole che si applicano al livello di emergenza di solito richiedono un arresto immediato dei trade. Se si vuole rimanere in gioco nel lungo periodo, bisogna prendere la cosa sul serio. Le bravate non hanno alcuna possibilità nel settore delle operazioni APS. Ciascuna di queste regole non solo ha la sua ragion d’essere, ma ha anche un ruolo importante da svolgere. Questa raccolta di principi, regole, tecniche e comportamenti sono l’essenza comportamentale degli eventi e dei fallimenti personali dell’autore. Prendetevi tutto il tempo necessario per studiare questi principi, regole, tecniche e comportamenti in dettaglio (vedi riquadro informativo).
Sviluppate le vostre capacità
Nessuno può dirvi con certezza quali siano le regole giuste e sbagliate per il vostro personalissimo trading di APS, o come adattarle in modo da diventare un trader di successo finanziario. Verificate tutte le proposte, non adottate nulla di incontrollato. Sfruttate tutte le vostre capacità per trovare le risposte che vi servono.
Prendetevi il tempo per fare una demo del trading per acquisire esperienza come trader APS e raccogliere costantemente regole, strutture, definizioni, parametri e tutto ciò che accompagna il vostro trading e portarlo ad un livello appropriato. Seguendo questo consiglio, vi risparmierete dolorose battute d’arresto sulla strada per diventare un trader di APS di successo.
L’entusiasmante terza parte della serie APS
Con la prima e la seconda parte avete imparato le basi teoriche necessarie per comprendere l’APS nella sua interezza. Ciò che non è facile per voi al momento, tuttavia, è immaginarne l’attuazione pratica. Nella terza parte, ci spingeremo fino a dove il quadro dell’articolo lo consente. Se siete stati in grado di tenere il passo fino a questo punto, allora il prossimo articolo pratico dovrebbe essere molto più facile per voi da un lato e dall’altro lato dovrebbe ispirarvi a cambiare il vostro trading precedente con un RMS convenzionale al primo RMS tattico della terza generazione.
Conclusione
Convertendo il vostro RMS convenzionale in APS, voi come trader sperimenterete alcuni benefici inestimabili: la vostra attenzione si sposta dal risultato del singolo giorno di trading al risultato della settimana di trading. Come trader APS, si presume che tutte le azioni siano in linea con il miglior target settimanale.
Il piano di attacco settimanale riparte con cadenza settimanale, mentre si può opzionalmente continuare il piano di attacco strumentale fino alla sua fine naturale e quindi beneficiare in modo sproporzionato di una buona esecuzione. I prelievi non devono essere superati o elaborati per settimane o mesi, poiché la vostra attenzione si concentra su ogni singola settimana di trading, Come si è svolta l’ultima settimana, che si tratti di profitto o perdita, non ha importanza e non vale la pena di fare altre considerazioni: il lunedì mattina inizia un nuovo piano di attacco per la settimana di trading e non sono interessanti né i profitti né le perdite precedenti.
Non c’è un atteggiamento mentale di trascinamento dei drawdown, a condizione chesi seguano le regole e si conduca un trade APS ordinato. Il venerdì sera chiudete la settimana di trading e siete in pace con voi stessi. In qualità di trader APS, la vostra attenzione sarà focalizzata sulla ricerca delle migliori opportunità possibili per abbinare i vostri piani di attacco. Avete una missione chiara, un quadro in cui vi muovete, una struttura solida.
Ma la cosa più importante è: come trader APS avete fatto un cambio di prospettiva da trader passivo in attesa ad uno stratega attivo. Per il quale ogni singolo giorno di trading significa un ulteriore sviluppo delle proprie capacità. E questo è esattamente ciò che l’autore ritiene rappresenti il più alto livello di esistenza del trader in termini di qualità.
Andreas Plagge
Andreas Plagge, titolare di Plagge Consulting, trainer presso World of Trading, editor per la rivista di trading TRADERS‘, Futurestrader e developer of APS, è specializzato nella consulenza, nel trading e nell’implementazione di APS nel trading professionale in Borsa. info@aplagge.com
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