I segnali delle leggende del trading
Parte 2
Il trend following è il metodo più semplice fra tanti diversi di guadagnare denaro sui mercati finanziari internazionali. Fondi, hedge fund e hedger commerciali sono i grossi giocatori del mercato, che usano enormi posizioni per fare muovere questi trend e fare sì che essi continuino a correre. A causa della dimensione delle posizioni, non possono essere costruiti e risolti con un singolo ordine, ma si compongono e si scompongono gradualmente. Oggi vi mostreremo come sfruttare questo comportamento.
Proprio come il segnale di trading 180s in evidenza su TRADERS’ 01/2020 di gennaio, il segnale 1-2-3-4 è anch’esso descritto nel libro di Jeff Cooper “Hit & Run Trading: The Short-Term Stock Traders’ Bible.” (Versione “Hit and Run Strategies: Precise Timing for Day Traders and Short-Term Investors”). E proprio come il segnale 180s, il segnale 1-2-3-4 è un trend following. Per controllare la forza del trend, viene usato l’indicatore ADX. Proviene dalla penna di Welles Wilder Jr., così come RSI e ATR e viene spesso usato sulla scena dei trader. ADX significa Average Directional Index, Indice Direzionale Medio. La posizione della linea ADX indica la potenza del trend, i cui valori sopra il 30 indicano un trend intatto e valori al di sotto di 25 di solito indicano una fase priva di trend.
Indice di Movimento Direzionale
Tuttavia, il solo ADX può mostrare soltanto la forza del trend, non la sua direzione. Per questo, viene usato un altro indicatore, anch’esso ad opera di Welles Wilder Jr.: il DMI (directional Movement Index). Le due componenti fondamentali di questi indicatori sono DI+ e DI-, ossia l’indice direzionale positivo o negativo. Queste componenti indicano la direzione del trend prevalente. La fascia di trading corrente viene comparata con la fascia di trading prima di una candela. Se il massimo della candela corrente è al di sopra del massimo di quella precedente, allora c’è un cambiamento positivo. La differenza fra i due massimi è il DI+. Se il minimo corrente è al di sotto del minimo della candela precedente, allora c’è un cambiamento negativo e dalla differenza dei due minimi si calcola DI-. A partire da queste due linee, si può determinare la direzione del trend. Se la linea DI+ è al di sopra della linea DI-, allora abbiamo un trend verso l’alto. Se la linea DI+ corre al di sotto della linea DI-, allora abbiamo un trend verso il basso. La combinazione di ADX e DI+/DI- è un pre-filtro che identifica i valori all’interno di un trend stabile verso l’alto o verso il basso. Una volta filtrati come potenziali candidati di trading, i valori corrispondenti devono soltanto generare un setup per il livello di ingresso. Il segnale di trading 1-2-3-4 intende trovare una correzione multi-day all’interno di un trend intatto. Questa correzione consiste di almeno tre candele (giorni). In un trend positivo stabile, cerchiamo valori che hanno creato o nuovi minimi per tre giornate di trading consecutive o almeno due nuovi minimi e una barra interna. La barra interna è una candela la cui fascia di trading si trova completamente all’interno della fascia di trading della candela precedente. L’idea del segnale 1-2-3-4 è che immediatamente dopo la correzione dovrebbe riprendere il trend prevalente precedente. L’ingresso viene quindi ricercato al break al di sopra del massimo del terzo giorno di correzione per un trade long o al break al di sotto del minimo del terzo giorno per un ingresso short.
Setup per il segnale long
I seguenti criteri devono essere rispettati per il segnale long:
- Deve verificarsi una correzione, con o tre minimi giornalieri più bassi o due minimi più bassi e una barra interna.
- La ADX (14) deve essere sopra 30.
- L’indicatore DI+ deve essere al di sopra dell’indicatore DI-.
Usando l’esempio dell’azione Expedia (figura 3), è facile vedere come si sviluppa il segnale di trading. Per prima cosa, il 5 giugno, la linea azzurra DI+ attraversa la linea rossa DI- dell’indicatore DMI dal basso verso l’alto. Dopo il piccolo affondamento di maggio, questo è un primo segno che potrebbe svilupparsi un nuovo trend verso l’alto. Questo viene seguito dall’ADX, che supera la linea del segnale 30 il 21 giugno, indicando un trend stabile. Dopo la giornata di correzione del giugno 24, lo stock forma due ulteriori giorni di correzione, ciascuno con un nuovo minimo giornaliero, seguito da una barra interna. Vengono soddisfatti tutti i criteri del segnale di trading 1-2-3-4 e abbiamo quindi un segnale valido. La giornata seguente, il 28 giugno, viene innescato il trade e il prezzo genera direttamente un nuovo massimo. La stessa cosa si ripete su tre giornate di correzione (5, 8 e 9 giugno). Qui ci vuole un po’ più tempo fino alla generazione di un nuovo massimo.
Day trading e Swing trading
Ci sono due modi per tradare questo segnale. Per il day trading, in maniera generale si possono usare queste regole:
- Entrare in un trade solo il giorno dopo il segnale.
- Comprare allo 0,2% sopra il massimo del giorno tre.
- Stop al 2% sotto il livello di ingresso.
- Se il minimo della candela del segnale è inferiore del 2% rispetto all’ingresso, usare il minimo della candela del segnale (giorno tre) come livello di stop.
Gli stock in trend come Adidas (figura 4) sono particolarmente idonei al segnale 1-2-3-4. L’ingresso in posizione long ha avuto luogo il 26 giugno al prezzo di apertura, mentre lo stock si apriva con un gap verso l’alto e il primo prezzo impostato già ben al di sopra del massimo del giorno precedente. Lo stop è stato posizionato al minimo del giorno precedente all’1,6% al di sotto del prezzo di acquisto. Il trailing stop è stato trascinato agli ultimi minimi relativi del grafico a 15 minuti, secondo la Teoria Dow classica, fino al blocco della posizione con la candela delle 13:30 con un guadagno del 2,6%. Con uno swing trade pianificato nel corso di diversi giorni, dall’altra parte, ha senso scegliere uno stop più grande rispetto al day trading. La posizione deve essere corrispondentemente più piccola, poiché c’è sempre un rischio di gap per i trade che vengono trattenuti nel corso della notte. Questi gap possono far sì che lo stop venga superato dal gap, e la perdita sarebbe maggiore di quanto originariamente previsto. Non c’è bisogno di restringere l’orario d’ingresso alla giornata di trading dopo il segnale. Per uno swing trade, è comunque possibile fare trading sul breakout il secondo o terzo giorno dopo il segnale. Secondo l’esperienza dell’autore, il setup 1-2-3-4 nello swing trading può spesso generare buoni ingressi anche se la correzione richiede più di tre giorni. Qui potrete anche usare lo schema per identificare i valori che stanno al momento formando una bandiera bullish o bearish. Inoltre, il segnale è ben adatto ad aumentare le posizioni esistenti, fintantoché non viene aumentato il rischio originale. L’esempio di Versik analytics (figura 5) descrive bene il setup dello swing trading. Il primo ed il secondo acquisto sono stati eseguiti il 10 aprile e il 14 maggio immediatamente dopo la generazione del segnale 1-2-3-4. Il terzo acquisto si è verificato il secondo giorno dopo il segnale, il 3 giugno. L’intera posizione è ancora aperta al momento della stesura dell’articolo. Lo stop l’ultima volta era a $ 147,66. La linea blu nel grafico rappresenta il trailing stop, che è qui elencato come ATR stop. I 3 ATR delle ultime cinque giornate di trading vengono calcolati e tracciati sul grafico.
Conclusione
Il segnale 1-2-3-4 di Jeff Cooper offre delle buone opportunità di trading sia per day trader che swing trader. L’autore vede i segnali tramite uno screener che li visualizza automaticamente sulla piattaforma di trading, poiché la rilevazione manuale di questi segnali richiede molto tempo. Di conseguenza, fa trading sul segnale principalmente in stock singoli su base quotidiana. A seconda della situazione, l’autore decide se monitorare il trade dopo l’ingresso nel grafico giornaliero o nel grafico a 15 minuti. Gli swing trade nel trading giornaliero sono specialmente utili quando gli indici degli stock si trovano all’interno di un trend chiaro e si fa trading all’interno di questo trend con gli stock individuali. I day trader, d’altra parte, si prestano a situazioni di trend meno chiare, ad esempio, quando indici di equity sono intrappolati in fasi laterali o quando si verificano rapidi cambiamenti di direzione sotto condizioni di alta volatilità.
Martin Goersch
Martin Goersch è un trader a tempo pieno da 15 anni. Dirige la società di formazione DaytradingCoach ed è Responsabile del Trading di una società di gestione patrimoniale svizzera. www.daytradingcoach.de
