Nell’articolo di ieri “Che cosa c’è dietro il crollo del 18 dicembre?” https://istitutosvizzerodellaborsa.ch/che-cosa-dietro-crollo-18-dicembre
abbiamo dato la nostra interpretazione ai rilevanti picchi della volatilità implicita delle opzioni dell’S&P500, a fronte di movimenti non così significativi dell’indice.
E’ evidente che ci troviamo di fronte ad una nuova realtà, di cui il 5 agosto ha sancito formalmente l’inizio.
Il 18 dicembre è stato un altro esempio di una diversa correlazione fra S&P500 e Vix, sia pure su scala inferiore.
Abbiamo evidenziato anche come il Volatility Flow Index, molto noto ai nostri abbonati, abbia mostrato un movimento mai registrato in tale modo nella storia.
Qualche cosa di nuovo e di mai accaduto prima continua ad imperversare sui mercati.
Proseguiamo con la nostra analisi mostrando alcuni ulteriori indicatori, mai mostrati prima ai nostri abbonati, che ci forniscono una visione prospettica del momento che stiamo vivendo.
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