FREE – Trading Intraday secondo i metodi di Kevin Ho

Scalping semplice con modelli di prezzo

Le strategie qui presentate si basano sulle tecniche di trading di Kevin Ho. Ho vive a Singapore ed è un trader professionista e membro della Singapore Exchange. In passato ha lavorato direttamente sul Floor e conosce bene il comportamento intraday degli indici classici e delle obbligazioni.

Vivere di trading

Passare un po’ di tempo ogni giorno davanti al laptop e prendere decisioni di acquisto e vendita basate su modelli di prezzo. Questa potrebbe essere una descrizione semplificata della vita di un daytrader. In effetti, a volte è così, ma non sempre. A volte i mercati si comportano esattamente come il trader si aspetta. In questi casi, il setup di trading si adatta perfettamente al mercato.

Tuttavia, ci sono anche momenti in cui il mercato sembra una pericolosa belva pronta a saltare sul trader all’improvviso. Né il mercato ideale né la “belva” dovrebbero essere sovrastimati. È importante trovare il giusto equilibrio. Quando arriva la belva, non bisogna ritirarsi, e nel mercato ideale non bisogna puntare tutto su una singola carta. Lo scalping è una forma di trading in cui ci si accontenta di raccogliere piccoli profitti qua e là. Bisogna resistere alla tentazione di fare soldi a tutti i costi. Si tratta di regolarità e di cercare buone opportunità di trading.

Definizione dello scalping

Nello scalping a breve termine, si tratta di ottenere frequentemente piccoli profitti e accettare piccole perdite controllate. Lo scalping è per sua natura molto breve. Questo presuppone che vengano realizzati piccoli, ma costanti profitti, che spesso durano solo pochi minuti. Le tecniche presentate qui sono proprio questo: trade ad alta probabilità con stop loss ridotti. Anche gli obiettivi di profitto sono predefiniti. Uno scalper cerca di fare 1 milione di trade per guadagnare 1 milione di dollari. Poiché ogni trade comporta dei costi, lo scalping può essere praticato solo con commissioni di trading molto basse negoziate con il broker.

Gestione del rischio

Sebbene le tecniche di ingresso siano quasi autoesplicative, nello scalping la gestione del rischio è fondamentale. Gli stop devono essere impostati molto stretti. Un trade che non funziona immediatamente deve essere chiuso subito. È meglio costruire una nuova posizione piuttosto che entrare in una modalità di speranza con una posizione aperta.

Scalping ridotto all’essenziale

Ci sono solo tre categorie di scalping:

1. Trade dipendenti dal tempo
   • Breakout dell’intervallo di apertura: Un ingresso rapido nel mercato dopo aver riconosciuto una spinta direzionale.
   • Seconda opportunità di trading: Dopo la prima spinta direzionale, c’è una seconda opportunità di trading nella direzione opposta. Considerando gli orari di trading USA, queste opportunità si verificano regolarmente alle 10:00 e alle 15:00 (ora di New York).
2. Trading contro tendenza
   • Questo tipo di trade è particolarmente efficace quando il mercato non può formare un trend forte e la volatilità è alta. Lo scalper assume posizioni opposte alla direzione dei prezzi a breve termine, comprando a prezzi bassi e vendendo a prezzi alti.
3. Continuazione del trend
   • Con questo approccio di scalping, il trader cerca di entrare nella direzione del trend. Si concentra su brevi correzioni senza che il mercato rompa il trend.

Il mercato ideale per lo scalping

Gli scalper adorano il future sull’S&P 500. È uno dei mercati più liquidi e sempre accessibile. Solo importanti notizie di mercato possono influenzare l’S&P 500, e le date di pubblicazione sono solitamente note in anticipo.

Setup 1: Breakout dell’intervallo di apertura di 15 minuti (OBR)

Un metodo molto popolare è l’OBR, poiché è affidabile e molto semplice da gestire. I profitti o le perdite vengono realizzati rapidamente e il trading dura raramente più di un minuto.

• Situazione di partenza: Aspetta che si formi il primo intervallo di prezzo di 15 minuti dopo l’apertura.
• Ingresso: Entra long se il prezzo è due tick sopra il massimo dei 15 minuti, o short se il prezzo è due tick sotto il minimo dei 15 minuti.
• Uscita in profitto: Chiudi la posizione con un guadagno di 1 punto.
• Stop loss: Chiudi la posizione con una perdita di 1 punto.
• Uscita temporale: Esci se il trade dura più di un minuto.
• Reingresso: Se vieni stoppato, presta attenzione a un possibile breakout nella direzione opposta.

Setup 2: “Agitazione di mercato delle 10:00” (ora USA)

Durante una giornata di trading vengono prese numerose decisioni di acquisto e vendita. La prima direzione di trading non deve necessariamente essere mantenuta per il resto della giornata. Spesso il mercato oscilla fortemente e nuove notizie causano volatilità, quindi dalle 10:00 in poi spesso si verifica una riorientazione.

• Situazione di partenza: Segna l’intervallo di trading dei primi 30 minuti di negoziazione. Se il mercato è nella parte superiore dell’intervallo, preparati per un trade short. Se il prezzo è nella parte inferiore dell’intervallo, è interessante un trade long.
• Ingresso: Per i setup di vendita, entra short 1 tick sotto il minimo dell’ultima candela di 15 minuti. Per i setup di acquisto, piazza un ordine stop buy 1 tick sopra il massimo dell’ultima candela di 15 minuti.
• Uscita di profitto: Chiudi le posizioni con un guadagno di 1,5 punti.
• Stop loss: Chiudi la posizione con una perdita di 1 punto o se il trade dura più di un minuto. Cancella tutti gli ordini di ingresso stop non eseguiti entro le 10:30.

Setup 3: Il “Penny Pincher”

• Situazione di partenza: Osserva i pattern engulfing rialzisti o ribassisti nelle candele di 10 minuti. Questi hanno un forte impatto e spingono il mercato nella direzione desiderata.
• Consiglio: I pattern engulfing hanno una maggiore probabilità di successo se si verificano nella prima o nell’ultima ora di trading.
• Ingresso rialzista: Acquista al prezzo di mercato quando il corpo verde della candela corrente chiude sopra il massimo del corpo della candela precedente.
• Ingresso ribassista: Vendi al prezzo di mercato quando il corpo rosso della candela corrente chiude sotto il minimo del corpo della candela precedente.
• Uscita di profitto: Chiudi la posizione con un guadagno di 1 punto.
• Stop loss: Esci con una perdita di 1 punto o se il trade dura più di 30 secondi.

Setup 4: La deviazione standard a 5 minuti

Questa strategia è un reingresso in un mercato in trend. Il trader cerca correzioni che offrano un ingresso favorevole.

• Situazione di partenza: In un grafico a candele di 5 minuti, traccia una media mobile a 10 periodi e una banda di Bollinger con una deviazione standard di 1.
• Ingresso: In un trend rialzista, acquista il ritracciamento che rompe la banda inferiore, purché la pendenza delle bande sia ancora verso l’alto. In un trend ribassista, vendi il rally che rompe la banda superiore, purché la pendenza delle bande sia ancora verso il basso.
• Uscita di profitto: Chiudi con un guadagno di 2 punti o quando il prezzo tocca l’altra banda.
• Stop loss: Imposta uno stop loss di 1,25 punti o esci se la pendenza delle bande cambia dopo l’ingresso.

Setup 5: L’Anti

Questa configurazione di trading è un’originale di Linda Raschke. È l’unica donna nel libro di Jack Schwager “New Market Wizards”. La strategia è descritta in dettaglio nel suo libro “I migliori profitti di trading”. Tutti i segnali vengono sempre eseguiti nella direzione del trend a lungo termine.

• Situazione di partenza: In un grafico a 5 minuti, utilizza un indicatore stocastico lento a 7 periodi con una media mobile a 10 periodi come filtro di trend.
• Ingresso long: Acquista il mercato quando l’indicatore stocastico gira verso l’alto e la media mobile a 10 periodi è inclinata verso l’alto.
• Ingresso short: Vendi il mercato quando l’indicatore stocastico gira verso il basso e la media mobile a 10 periodi è inclinata verso il basso.
• Uscita di profitto: Chiudi la posizione con un guadagno di 2 punti.
• Stop loss: Esci con una perdita di 1,5 punti o se il trade non ha mostrato un’uscita entro 3 minuti.

Conclusione

Sono stati presentati cinque diversi setup di trading di successo che hanno dimostrato la loro praticità nel corso degli anni. Tuttavia, non si tratta di un sistema di trading completo. Quando si sceglie un setup, è necessario determinare anche il mercato e il timeframe adatti. È importante essere consapevoli che si dovranno accettare delle perdite. Le regole di trading consentono solo trade standardizzati con una breve durata di mantenimento. Per alcuni trader, questo potrebbe non essere abbastanza eccitante.

Tuttavia, l’intrattenimento non è lo scopo del trading. Con l’applicazione dei setup, ci saranno piccoli guadagni con alta probabilità, ma anche piccole perdite. Le rapide chiusure dei profitti spesso portano a tassi di successo del 75%. Questo è piuttosto piacevole per il carico emotivo che il day trading comporta. È importante mantenere un buon rapporto rischio-ricompensa (RRR), idealmente superiore a 1.

Gestione del rischio e del denaro nello scalping

Tutte le strategie di scalping descritte mirano a entrare abilmente in un movimento di mercato attraente. Naturalmente, il mercato non è mai prevedibile in anticipo. Come scalper, si può lavorare solo con le probabilità. Ogni idea di trading descritta può essere dotata di un segnale di uscita individuale. Nello scalping, il tempismo è fondamentale. Non si tratta di interpretare, ma di reagire al momento giusto del prezzo. Molti scalper utilizzano segnali di uscita automatici. Questa può essere una buona soluzione perché non richiede più un trading concentrato. Idealmente, anche l’uscita è automatizzata. Questo richiede un software professionale e conoscenze di programmazione. Chi non le ha dovrebbe concentrarsi sugli obiettivi di prezzo e sugli stop tramite ordini.

Gli scalper dovrebbero sempre minimizzare il rischio. La maggior parte dei trader lavora quindi con stop rigidi, che piazzano immediatamente sul mercato dopo l’apertura della posizione e il più vicino possibile al prezzo di ingresso. Idealmente, lo stop viene supportato da una formazione tecnica, come una zona di supporto o un’altra formazione di prezzo. La maggior parte dei trader dedica troppo poco tempo a costruire una buona uscita. Si affidano spesso a regole standard, come “vendere sotto l’ultimo minimo”. Questo può essere accettabile in alcuni casi, ma nello scalping si tratta di tempismo o, meglio ancora, di tempismo perfetto.

Come scalper, non puoi permetterti di rinunciare a un terzo dei guadagni accumulati. I professionisti mostrano quindi un buon tempismo sia nell’ingresso che nell’uscita. Il rischio per ogni posizione dovrebbe essere significativamente inferiore all’1% del capitale di rischio disponibile. Il motivo di questo approccio prudente sono le alte fluttuazioni all’interno dei risultati di trading. Soprattutto i mercati intraday si comportano in modo apparentemente strano. In alcuni casi seguono esattamente il piano e il conto si riempie automaticamente. Come scalper, devi essere mentalmente preparato a tutte le strutture di mercato.