Questo è il modo in cui tradare le informazioni sui prezzi a breve termine
Le strategie a breve termine basate sulle formazioni dei prezzi sono una valida alternativa a indicatori e formule complessi. In questo articolo, ti presenteremo due semplici approcci.
L’efficacia dei metodi di trading semplici è spesso sottovalutata perché c’è troppa attenzione sui sistemi complessi. Spesso si pensa che la complessità sia redditività. Questo approccio sbagliato si basa essenzialmente sull’entusiasmo delle persone per la tecnologia. Oggi ogni software di borsa medio consente la creazione, il test e l’esecuzione di strategie di trading. La moltitudine di indicatori, approcci di trading pronti e strumenti per l’analisi tecnica offerti consente ai trader privati di mettersi al passo con gli investitori istituzionali in termini di ricerca e analisi.
Di seguito verrà mostrato che anche semplici regole di trading possono rappresentare approcci di trading di successo che sono facili da implementare per ogni trader.
Il minimo segue il massimo: la formazione 3L-R
La figura 1 mostra una formazione del prezzo composta da quattro candele giornaliere consecutive. Sono numerate da 0 (la candela più giovane) a 3. La candela più giovane viene anche chiamata “oggi”, la candela 1 “ieri” e così via.
Non dobbiamo guardare tutti i componenti delle rispettive candele (apertura, massimo, minimo, chiusura). Con la candela 0 è rilevante solo il valore del massimo, con le candele 1 e 2 solo i minimi e per la candela 3 il massimo e il minimo. Motivo: l’obiettivo del pattern di 4 giorni è determinare quando tre minimi inferiori consecutivi sono seguiti da un massimo che è al di sopra dell’ultimo massimo. Questa semplice formazione è chiamata 3L-R (tre minimi seguiti da un’inversione).
La formazione 3L-R viene utilizzata per effettuare operazioni a breve termine. All’apertura del giorno di trading successivo viene inserita una nuova posizione se:
il minimo di ieri è inferiore a il minimo di due giorni fa,
il minimo di due giorni fa è inferiore al minimo di tre giorni fa e
il massimo di oggi è superiore al massimo di tre giorni fa.
Queste regole descrivono solo la formazione. Le regole di trading complete devono includere il mercato da tradare, opportunità e rischio, nonché la gestione del rischio e del denaro. Una regola di trading per la formazione 3L-R potrebbe essere, ad esempio, acquistare la quota corrispondente con un obiettivo di profitto del prezzo di entrata più il sette percento e uno stop loss del prezzo di entrata meno il sette percento.
Si noti che a parte i parametri di probabilità/rischio, nessun elemento della formazione può essere modificato. Ciò impedisce il cosiddetto “adattamento della curva” di un sistema, una pratica comune per produrre risultati eccellenti per i dati storici. Tuttavia, questi risultati ottimizzati spesso falliscono nel trading reale. Poiché queste informazioni sui prezzi non possono essere modificate, hanno un ulteriore vantaggio rispetto ad altri approcci popolari, come le medie mobili o gli indicatori.
Il gap è seguito da un massimo: la formazione GAP-2H
La figura 3 mostra un’altra semplice formazione. Anche qui le candele sono contrassegnate con 0 per oggi, 1 per ieri e 2 per l’altro ieri. La formazione include uno spazio tra il massimo della candela 2 e il minimo della candela 1. Inoltre, il minimo e il massimo della candela 0 sono più alti del minimo e del massimo della candela 1. Questo modello è chiamato GAP-2H e indica che un gap è seguito da due massimi più alti. Può essere utilizzato per selezionare posizioni long nelle azioni. Si acquista in apertura se:
il minimo di ieri è più alto del massimo dell’altro ieri,
il minimo di oggi è più alto del minimo di ieri,
il massimo di ieri è maggiore del minimo di oggi e
il massimo di oggi è maggiore del massimo di ieri.
È essenziale che tutti i requisiti siano soddisfatti per trovare un ingresso ottimale.
Un aiuto con l’osservazione dei modelli di corso
Esistono vari modi per controllare i modelli di prezzo che generano segnali per il prezzo di apertura del giorno successivo. Ad esempio, il software di analisi dei grafici può essere utilizzato per controllare visivamente i modelli di prezzo. Oppure puoi utilizzare un software avanzato che ti permette di contare i prezzi giornalieri e quindi permette anche di visualizzare segnali di trading per nuove posizioni.
Una semplice alternativa a questo è utilizzare un foglio di lavoro di trading che elenchi i termini del modello di prezzo e che venga valutato quotidianamente. Le condizioni vengono così controllate per vedere se sono soddisfatte e quindi viene dato un sì o un no. Per ogni formazione e per ogni condivisione deve essere utilizzato un foglio di lavoro separato, aggiornato quotidianamente. Sebbene questo metodo manuale richieda molto impegno, aiuta a mantenere un contatto più stretto con il mercato e quindi a sviluppare una routine quotidiana, che a sua volta promuove la disciplina nel trading.
Conclusione
Le formazioni qui mostrate sottolineano il valore dei metodi di trading semplici. Tuttavia, l’effettiva applicazione dovrebbe essere sempre preceduta da un’attenta analisi per garantire che i singoli criteri siano effettivamente soddisfatti.
Dalla Redazione di Traders’ Magazine
