Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettori.

La profittabilità di lungo periodo nel trading si ottiene solamente dopo anni di costante pratica e studio. Non è sufficiente conoscere i concetti dell’analisi tecnica o una strategia letta in un libro per operare con successo nei mercati finanziari. Oltre alla profonda conoscenza dell’azione dei prezzi e della strategia che si intende adoperare, si deve conoscere l’indispensabile money management.

Questo perché mediante la corretta gestione del denaro si possono arginare i danni portati dalle serie di eseguiti in negativo ed amplificare i guadagni delle serie di operazioni positive. A seconda della propria tolleranza al rischio e personale esperienza si può scegliere la strategia di money management più adatta alle proprie esigenze.

La conoscenza di metodologie di gestione delle operazioni in profitto e in perdita sono fondamentali ma non bastano. Money.it ha evidenziato come il mix tra conoscenze tecniche e statistiche possa incrementare le probabilità di successo dei trade.

Nel mercato si devono infatti ricercare altri tipi di aiuto: in primo luogo conoscere le caratteristiche fondamentali dello strumento con cui si opera, siano valute, azioni, indici o altro. Ogni asset ha infatti le proprie peculiari caratteristiche.

Tra queste, un grande aiuto viene dato dall’analisi dei dati che il mercato continua a produrre. Le quotazioni di ogni strumento finanziario non sono altro che un costante fluire di numeri e prezzi. Analizzare con un approccio statistico questo scorrere di dati può aiutare a costruire un database statistico utile per impostare le proprie strategie di trading.

Si pensi ad esempio al mercato dell’oro, il bene rifugio per eccellenza. Questo asset tende a rispettare in maniera piuttosto fedele le fasce orarie. Se si analizza il comportamento delle quotazioni durante l’arco della giornata si possono scoprire cose interessanti, come ad esempio il fatto che il gold in giornate rialziste segna il suo minimo nel 63% dei casi tra 00:00 e le 8:00 del mattino mentre il massimo ha il più del 50% di possibilità di venire registrato tra le 17:00 e le 23:00.

Questo esempio mostra come se si unissero le conoscenze di analisi tecnica a questa informazione si potrebbe migliorare il rapporto rischio rendimento delle proprie operazioni e cercare di individuare il punto di uscita ottimale.  

Un altro dato che potrebbe risultare utile abbinato a quello appena citato è dato dalle probabilità di candele consecutive dello stesso colore: mano a mano che le barre dello stesso colore aumentano, aumenta anche la possibilità di non avere una continuazione nella candela seguente. Ad esempio, analizzando le serie storiche giornaliere di un consistente numero di anni, si è scoperto che una serie di 5 sedute ribassiste consecutive ha lo 0,67% di possibilità di continuare.

Anche questa informazione può aumentare significativamente le probabilità di successo dei trade. Si immagini un grafico giornaliero dell’oro che segna una performance negativa da 5 sedute consecutive. Grazie alla conoscenza delle informazioni menzionate nei precedenti paragrafi, si potrebbe costruire un’operazione rialzista su una figura grafica di inversione (ad esempio un hammer rialzista, una pin bar, una morning star, un engulfing rialzista, etc.) dopo le 7:00 del mattino per poi chiuderla alle 23:00. Questa operazione, oltre ad avere altissime probabilità di successo, metterebbe il trader nella zona di confort data dalla conoscenza delle informazioni ricavate dal mercato.

In conclusione, con questo esempio si è voluto far comprendere che la mera conoscenza degli elementi di analisi tecnica e di money management sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per un’attività di trading profittevole nel lungo periodo. Il trader che voglia ottenere risultati solidi deve conoscere alla perfezione le caratteristiche dello strumento su cui opera, sia da un punto di vista fondamentale che statistico.

Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine